豆期货价格走势、大豆作物报告和其他相关市场信息构建交易策略。我们以如下虚构交易为范例来分析说明。 例一:趋势交易 市场资讯 4月农业部作物报告显示大豆供应充足,需求减弱,库存增加; 作物报告发布后,大豆价格一直呈下降趋势; 美国最大生猪生产商史密斯菲尔德计划淘汰存栏母猪的10%,消息利空豆粕2。 交易策略设置 交易员看空大豆市场。4月28日,他以14.13美元/蒲式耳的价格卖出一份2023年7月的合约(ZSN3),名义价值为70,650美元。他在期货账户上存入了5,000的保证金。 通过期货合约,交易员以合约价值7.1%的成本参与了5,000蒲式耳的大豆交易。杠杆的使用是期货交易的优势,可以达到以较少资金参与市场的目的。 潜在损益: 6月,ZSN3跌至13.50美元,交易者将盈利3,150美元(=(14.13-13.50美元)x 5,000)。按原始保证金为成本计算,交易可实现63%的利润(不含交易费用); 如果大豆价格反弹至14.80美元,交易者将损失3,350美元,或蒙受67%的亏损; 交易者可在14.50美元设置止损点,以限制损失并避免追加保证金。 图4:大豆期货价格走势 (来源:TrendSpider) $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $大豆主连 2307(ZSmain)$lg...