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FTX 事件引起了行业做市商的空前恐慌
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市策略是风险中立盘口价差套利策略，属于高频交易策略2/基本原理——在盘口的卖一和买一价之间，插入委买单和委卖单，增加交易平台流动性，平台会为做市商提供流动性奖励如果插入的两个单子都成交的话，做市商就吃到了买卖单之间的价差，做市商所持有的头寸并没有变化。如果价差扣除交易摩擦之后还有盈余，那么该做市商就获得了相应的盈利3/现货的做市策略包含短期趋势判断、做市、再平衡、主循环四个模块短期趋势判断：如果呈现极端行情，暂停做市；如果单边趋势较为明显，则减少做市订单的委托数量做市下单：分析买卖盘口信息，如果价差满足条件，利用做市算法下单功能，在上下买卖 N 档进行批量下单4/现货的做市策略再平衡：分析当前持仓比例与初始持仓比例的差异（净头寸），如果超过一定限额，启动再平衡功能。再平衡启动后，系统利用再平衡算法下单功能，对净头寸进行消化处理，即到市场去对冲掉该部分净头寸。如果净头寸为多，则下达卖单；反之，则下达买单，直到净头寸减少到可承受的大小5/现货的做市策略主循环：负责粘合上面三个的逻辑并使之能够持续轮询执行。其中，短期趋势判断模块和做市模块是顺序处理模块，再平衡模块是独立的线程。6/期货做市策略期货做市策略还要注意做市时机选择、净头寸处理、锁仓、移仓、对手盘减仓等复杂的期货相关的处理逻辑做市时机选择：做市商本质上是整个市场的交易对手方。如果市场呈现急剧的单边行情，做市商下达的买卖委托单会大概率出现单边成交的情况，因此做市商手中就会积累大量的风险头寸7/期货做市策略积累大量的风险头寸，这是做市商不想承担的风险。因此，做市商在选择是否下达做市指令之前，都会预判一下市场的趋势明显程度如果市场短期内呈现非常明显的趋势信号，做市商就会相应地减少自己的做市单数量，甚至停止做市极速的单边上涨或下跌是做市商的灾难，比如312，5198/期货做市策略净头寸处理：做市商手中累计的净头寸，可以通过很多种办法来处理，下面列举其中两种：1、在下一次做市时，处理掉累积的净头寸。比如做市商目前净头寸有 2BTC，下次做市时，他就可以下达一个卖 3 BTC 的委卖单，一个买 1 BTC 的委买单。2、开立另外一个独立的程序，对累积的净头寸进行成本计算，然后按照成本价*（1+一定比例的手续费+一定比例的 profit margin)，将该头寸反向甩出市场，甩出方法又有两种：a. 按限价单从价优到价劣依次甩出市场，超时不成交的部分则撤单，等待下次机会b. 先按限价单从价优到价劣依次甩出市场，超时不成交的部分，则按市价单甩货。第一种方法的好处是甩货成本可控，但是甩货周期可能会拖得比较长第二种方法则能有效地控制甩货周期，但是成本不可控，孰优孰劣，需要做市商根据自己的风险偏好慎重考虑10/做市商如何获利？方法有哪些？利润是市商行为的驱动力通过差价获利：买一与卖一之间存在的差价，即为做市商可赚取的差价交易平台返佣：平台的流动性越高，用户的交易体验越好，交易平台也就能获得更多的利润，交易平台给一些专门做市商付费，比如 Jump 是大做市商，也参与伦交所黄金的做市来源：金色财经
金色财经2022-11-14
Crypto冷冬生存指南：安全使用钱包
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下给你按出来怎么办。如果你真的非常懒又高频交易还需要冷钱包，建议用有生物识别的产品。暗钱包功能：有些冷钱包具有暗钱包功能，表面一个钱包，背地里输入一组特殊口令后还能进入一个新的钱包。甚至口令不同会进入不同的钱包，也即不存在输错口令这个概念因为任何口令都正确，只是除了你设置的那个外其余的钱包是空的，别人很难蒙出来。这种适合狡兔三窟的朋友，可以进一步提升安全性。半托管智能合约钱包还有一种特殊类型的基于智能合约钱包，是半托管的，你的资产管理和保存权限有一部分是由其他人给你保障的，从而消除你需要记录助记词的问题（keyless）。举两个例子，一是使用 MPC 或 SSS 的钱包，将你的私钥分成两片，一片加密后放在你的 Google Drive 上，一片放在自己的服务器中。二是社交恢复钱包，你指定几个守护者，如果你本地的 EOA 私钥丢了可以让守护者在智能合约上指定新的 EOA。这种类型的钱包我常用的是 ZenGo、argentHQ。这种听起来好像很酷，你是不需要记录助记词了，对新手也比较友好，也非常符合区块链 mass adoption 的 keyless 的远景。但实际新的问题也接踵而至：托管服务商跑路了怎么办？你的守护人合伙把你坑了怎么办？想体验这种钱包可以尝试一下，但和上面的冷热钱包一样，一定要清楚背后的原理和各种 tradeoff，才能放心使用，否则就是往坑里跳。现阶段我一般不会推荐新手直接使用这种钱包，我认为还不成熟，但我认为日后可能会成为第一选择。结尾好了先写这么多吧，这些钱包资产存储的基础知识已经足够武装一个新手用户了。但其实还有很多问题和细节限于篇幅没法展开了。我相信大家看下来的第一感受是：『区块链太可怕了，我不想用了』。是的，放到加密交易平台是最简单省事的，但最近来看也是非常不安全的，我们不得不寻找最优解，涉及到钱多花点力气我觉得还是挺值得的。我有一笔小的资金由于忘了一直在 FTX 里现在也提不出来了，还好金额较小。有些朋友几百几千万刀也直接放 FTX 里，灰飞烟灭找谁说理去？来源：金色财经
金色财经2022-11-14
AlienDAO-艾伦岛正式在ShowTime降落
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保证隐私，并且进行资产隔离，但是却无法高频交易，交易体验感比较差。而Web3.0交易所的特殊之处在于它兼具了CEX与DEX的优势。从理论层面来看，基于Web3.0的交易平台将能够同步实现去中心化的资产隔离、身份验证、多链资产交互等优势，又能实现CEX级别的高频交易体验。如今，随着Web3.0网络的进一步发展，WEB3交易平台并非只是人们对未来的畅想。在全球区块链市场普遍低迷的现状下，全球首家Web3.0交易所“ShowTime”已经正式开始上线运行。据公开资料显示，ShowTime交易平台是是由新加坡基金会投资、火币核心技术团队4号员工牵头，带领多国金融专家及网络工程师团队共同打造。 ShowTime交易所具备融合了WEB3.0与元宇宙生态，打破了传统去中心化交易所的弊端并结合了中心化交易所的便捷性，将资产上链、撮合交易、匿名交易、丝滑体验融合一起。并将隐私社交、NFT交易、元宇宙应用为一体。强大的技术和资金支持使ShowTime一上线就获得市场大量的关注，并将将快速占据Web3.0时代的先发优势。首个投票上币项目-艾伦岛（ALIENDAO) 11月3日 AlienDAO(ADO)成为ShowTime WEB3交易所首个投票上币项目，获得超过60%投票率，艾伦岛讲述了一个人类探索高等生命，并在艾伦岛星球与外星人相遇，并且展开资源掠夺，争夺星球控制权的故事。艾伦岛选择在Showtime上币不仅因为Showtime拥有完善的WEB3生态，并且Showtime原生的商业模式也使得其平台币STT，一个月涨幅达到了80倍！ STT的商业模式也在40多天的时间得到了一个很好的验证，这对于ADO前期共识的培养以及gamefi上线有着重要的作用。这个世界从来不缺梦想，更不缺奇迹。属于我们所有人的未来，此刻正在由SHOWTIME和AlienDAO一起书写。来源：金色财经
金色财经2022-11-14
crypto世界的「华尔街崇拜」该祛魅了但DeFi替代中心化金融还有多远
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在很早期的阶段。其次是中心化交易所适合高频交易，而DeFi（即使是dydx那种伪DeFi）则受限于区块链的性能。 “最重要的还是使用习惯问题，真正的DeFi产品是一种Web3风格的交互模式，大多数人习惯Web2风格的交互模式，并且现在的基础设施（如钱包）的体验也确实不怎么好。” 但他认为经过一次次中心化金融机构的爆雷，crypto行业会变得更加信任数学和代码，至少DeFi没有挪用资金的空间，并且代码保证了始终可以提现。总结本文并不是为了引出「华尔街也就那样」的结论，而是在强调crypto世界有自身的逻辑，并不是把传统世界的东西嫁接过来就行了。然而整个市场似乎失掉自信力了，更看重把传统业务copy到链上的能力，谁copy得最像，谁就最厉害，这种观点很幼稚。而是应该以原子设计（Atomic Design）的方式，从最基础的元素用crypto的逻辑去重构，而不是被可用性描绘的图景所迷惑（毕竟以现有的基础设施来看，如果有接近传统业务的体验，那么一定是过渡产品）。我们应该把目光投向能「实现最小功能」的产品上，而不是对标互联网产品要有完整的工具以及流畅的体验。至于FTX最终的走向以及影响，只能说这才哪儿到哪儿，现在刚点燃了一串鞭炮的第一颗，接下来…… 另外，昨天凌晨02:18的文章《币安躺着结果还给赢麻了，但应该是由DeFi来替代这些躲在幕布后变戏法的魔术师》中低估了FTX的系统性危机，币安最终决定不收购FTX。可以说当时cz没想到，我也没想到…… 来源：金色财经
金色财经2022-11-14
FTX 前员工揭露内幕：资金是如何在客户、CHO 和 Alameda 之间流转而不被审计发现的
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，每回升一次，FTT 就更加强大，但在高频交易（HTF）之后，它无法坚持下去，这是一切开始崩溃的前兆。我的团队因不适合被“解雇”了——就是在我们提出了这些信息是用来支撑 $FTT 的混淆交易之后。我们花了4 年时间研究的 ADD 现在被用到欺诈中，我们的意愿没有受到尊重。我的主要问题是，Rupert 是如何在整个过程中把自己摘干净的。Sam、Gary 和 Caroline 一直在上头条，但多个签名的签名者 Rupert Calloway（与SBF长期交好，也是麻省理工学院的一名黑客，他的名字是 @MarioNawfal昨日曝光的，并未出现在大众视野。 Rupert。可能永远不会都不会入狱，因为签署多个签名几乎不构成犯罪，他可以辩称自己的行为是被胁迫的。但令人惊讶的是，需要四个人签字的7.83亿美元怎么突然不翼而飞，而他们似乎都都对此不知情。 Rupert 的 dox 钱包（再次感谢@MarioNawfal的space️）目前持有 660 万美元 eth，似乎在各种不同的地址之间转来转去——这究竟是为什么？其中一个是 0x72。恰好 0x72 拥有Milady#241。那么，谁是它的主人呢？不是别人，正是Caroline。这引出更多的问题，等待我们挖掘。来源：金色财经
金色财经2022-11-14
币圈启底常见的做市商策略
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市策略是风险中立盘口价差套利策略，属于高频交易策略基本原理—— 在盘口的卖一和买一价之间，插入委买单和委卖单，增加交易平台流动性，平台会为做市商提供流动性奖励如果插入的两个单子都成交的话，做市商就吃到了买卖单之间的价差，做市商所持有的头寸并没有变化。如果价差扣除交易摩擦之后还有盈余，那么该做市商就获得了相应的盈利现货的做市策略再平衡：分析当前持仓比例与初始持仓比例的差异（净头寸），如果超过一定限额，启动再平衡功能。再平衡启动后，系统利用再平衡算法下单功能，对净头寸进行消化处理，即到市场去对冲掉该部分净头寸。如果净头寸为多，则下达卖单；反之，则下达买单，直到净头寸减少到可承受的大小现货的做市策略主循环：负责粘合上面三个的逻辑并使之能够持续轮询执行。其中，短期趋势判断模块和做市模块是顺序处理模块，再平衡模块是独立的线程。期货做市策略期货做市策略还要注意做市时机选择、净头寸处理、锁仓、移仓、对手盘减仓等复杂的期货相关的处理逻辑做市时机选择：做市商本质上是整个市场的交易对手方。如果市场呈现急剧的单边行情，做市商下达的买卖委托单会大概率出现单边成交的情况，因此做市商手中就会积累大量的风险头寸期货做市策略积累大量的风险头寸，这是做市商不想承担的风险。因此，做市商在选择是否下达做市指令之前，都会预判一下市场的趋势明显程度如果市场短期内呈现非常明显的趋势信号，做市商就会相应地减少自己的做市单数量，甚至停止做市极速的单边上涨或下跌是做市商的灾难，比如312，519 期货做市策略净头寸处理：做市商手中累计的净头寸，可以通过很多种办法来处理，下面列举其中两种： 1、在下一次做市时，处理掉累积的净头寸。比如做市商目前净头寸有 2BTC，下次做市时，他就可以下达一个卖 3 BTC 的委卖单，一个买 1 BTC 的委买单。期货做市策略开立另外一个独立的程序，对累积的净头寸进行成本计算，然后按照成本价*（1+一定比例的手续费+一定比例的 profit margin)，将该头寸反向甩出市场甩出方法又有两种： a. 按限价单从价优到价劣依次甩出市场，超时不成交的部分则撤单，等待下次机会期货做市策略 b. 先按限价单从价优到价劣依次甩出市场，超时不成交的部分，则按市价单甩货。第一种方法的好处是甩货成本可控，但是甩货周期可能会拖得比较长第二种方法则能有效地控制甩货周期，但是成本不可控，孰优孰劣，需要做市商根据自己的风险偏好慎重考虑做市商如何获利？方法有哪些？利润是市商行为的驱动力通过差价获利：买一与卖一之间存在的差价，即为做市商可赚取的差价交易平台返佣：平台的流动性越高，用户的交易体验越好，交易平台也就能获得更多的利润，交易平台给一些专门做市商付费，比如 Jump 是大做市商，也参与伦交所黄金的做市来源：金色财经
金色财经2022-11-14
美元指数回调空间还有多少？
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了。除了那种纯量化，带一点小作弊意味的高频交易，我想不出市场里存在百战百胜的人。如何正确坦然面对一次或者几次的失败，是决定我们能走多远的关键。错了不可怕，认错吸取经验或者记录复盘，下次再战就行。可怕的是“赌一把”的心态来面对本该厚积薄发的领域。下单就设立好止损，是我们大多数人在这个行业能够长久活下去的“基本功”之一，一定要记住并付诸实践。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$
老虎证券2022-11-14
加密熊市 “量化交易”不二之选？GoTaurus AI量化软件带你详解Crypto Quant
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密货币、股票、期货、贵金属等金融衍生品高频交易、量化套利策略，用户遍布全球100多个国家和地区，是交易者首选的安全稳健的数字资产量化平台，是业内领先的全球化加密金融智能服务提供商，平台技术及策略团队均来自摩根、高盛、彭博等华尔街顶尖投行。GoTaurus目前月均交易量数亿美金，总交易量超过100亿美金，现阶段管理加密资产总规模相当于1亿美金。平台优势： 1.智能选币：GoTaurus平台因子库，智能组合100多个量化因子，根据市值排行，涨跌幅等历史数据甄选币种交易对，最大程度规避系统风险，实现最大收益。 2.智能建仓:GoTaurus一键添加量化策略，系统根据用户资金合理设置默认参数包括首单仓位及补仓次数等，追踪止盈，一键开仓，自动平仓，AI稳定率达99.99% 3.防止瀑布和插针。 4. GoTaurusAI根据趋势判断追踪止盈，达到预设止盈比例自动平仓，单边行情下AI始终持有并持续追踪最大盈利点位，实现收益最大化。 5. 资金安全;GoTaurus与Binance和OKEX等多家交易所技术合作，打通API数据通道，用户数字资产始终沉淀至交易所交易账户，资金安全，一键授权API即可开启7*24小时不间断量化交易，无需单独配置服务器运行量化机器人，更安全，更轻松，更智能！ 6. 超级量化引擎，高频交易王者领先加密市场，打破牛熊界限！目前市面上的量化平台很多，交易所也在大规模的使用，GoTaurus月化10%-15%的稳健收益一骑绝尘，量化本是互联网大数据下的新产物，而量化交易的推动自然归于科学的进步和发展。近年来，区块链随着信息革命的快速推进和技术的迅速发展，包括量化交易在内的技术进步日益成为金融发展的核心动力。行业内的web3.0、元宇宙、DeFi、GemiFi等新技术概念、思维创新改变这金融行业的原有竞争格局和区块链生态系统。在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖欢迎加入我们，稳健收益，GoTaurus !! 来源：金色财经
金色财经2022-11-03
对话Hashflow：如何将机构流动性带入DeFi？
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配中移出 1%，以增加两个 NFT 的高频交易价值——Hashbot poster #1 和 #2。我们想要展示 #hashgang 的每一个成员对我们来说是多么重要。在我们完成这一更新后，我们很高兴收到社区的积极反应！律动 BlockBeats：Token 预计什么时候会上线？之前一直说是 1 月，为什么延迟了？ Victor Ionescu：目前的计划是在 3 月左右推出 HFT，很可能是在三月底。虽然最初的计划是在 1 月份，但团队希望谨慎行事，并确保无缝启动。我们需要采取某些步骤来确保安全、良好的设计和稳固的生态系统。只要我们准备好了，我们就会推出 HFT。律动 BlockBeats：为什么要选择将链下做市商引入链上 DeFi 中？单纯是因为链下流动性更好吗？ Victor Ionescu：通过使做市商能够在链下对资产进行定价并仅在链上提供报价，Hashflow 在做市策略中实现了前所未有的资本效率和灵活性。这意味着我们可以为 Hashflow 用户提供更好的价格，并提供更安全的交易体验，而不会有滑脱、三明治攻击和其他 MEV 漏洞的风险。律动 BlockBeats：目前 Hashflow 有引入机构的合作伙伴吗？ Varun Kumar：是的，我们已经与该领域一些最有经验、最成熟的做市商合作——包括 GSR、LedgerPrime、Wintermute、Altonomy 和 Falcon X。律动 BlockBeats：目前 Hashflow 已经上线了 Polygon 与 BSC，还有其他公链上线安排吗？ Victor Ionescu：是的，上周我们刚刚在 Arbitrum 上发行了，本周我们又在 Avalanche 上软发行。我们正在努力整合和支持更多的链，最终使所有人都可以轻松地在任何链上交易任何 Token。律动 BlockBeats：近期 Hashflow 的规划有哪些？ Varun Kumar：我们计划在未来几个月推出跨链交易和 HFT(我们的治理 Token)。以上为本次对话的全部内容。来源：金色财经
金色财经2022-10-31
代币发行的三个新趋势
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，奖励了长期持有者，同时阻止了投机性的高频交易者索取大量的奖励。相反，批评者认为，散户--由于财务限制和较少的市场风险承保经验，不愿意接受锁定。他们有时会在牛市中对价格施加人为的上行压力，而在熊市中退出时会大幅回撤。尽管如此，项目仍然可以广泛地考虑锁定，只要他们也了解正在实施的模型的具体缺点和限制，特别是被吸引或阻止参与的人的类型。结语本文的目的不是为代币发行提供 "复制和粘贴 "的模型，而是对该领域的实验前沿提供一个高水平的概述。ve tokenomics、Olympus-style PCA bonding和其他机制的日益普及促使了一个高度标准化的景观。随着该领域变得更加同质化，它似乎已广泛转变为收益竞争，但这种趋势是不可持续的。相反，早期项目可以考虑自下而上的代币设计、新的拍卖机制和锁定作为通过代币发行培养长期利益相关者社区的一种手段。从广义上讲，代币设计的创新落后于更大的生态系统；研究人员将重点一直放在扩展、智能合约优化和其他更多技术主题上，而代币设计似乎是事后才想到的。但是创始人越来越意识到它的重要性，并正在投入大量资源来设计代币模型。来源：金色财经
金色财经2022-10-30

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