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人保资产：旗下量化基金累亏近30%，投资风控能力待提升

公募基金及资管产品三季报披露在即，面包财经将结合三季报数据和前三季度业绩情况，分类透视一些市场关注度较高的产品。本篇研究人保资产旗下主动权益基金前三季度业绩情况。据不完全统计，人保资产旗下2023年以前成立并运作至今的主动权益基金（包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型）共有5只（初始基金口径，下同），基金规模合计不足3亿元。其中，人保量化锐进A自成立以来累计浮亏接近30%，投资与风控能力有待改善。今年前三季度，5只主动权益基金仅人保量化锐进A实现正收益，收益率为0.99%，剩余4只中3只基金浮亏超10%。其中，人保转型新动力A和人保行业轮动A产品回撤幅度较大，今年以来分别浮亏17.54%、15.3%。人保量化锐进A：累计亏损29% 人保量化锐进A成立于2020年12月23日，募集期间净认购金额约0.48亿元，成立时的基金经理为石晓冉。成立2年多以来，该基金累计亏损29.35%，跑输业绩基准14.6个百分点，同类排名1030/1472。截止2023年6月末，该基金合计规模缩减至0.14亿元。 2022年4月21日，人保资产发布公告称石晓冉离任人保量化锐进混合型发起式

面包财经2023-10-08

阿尔茨海默病新药能带给通化金马什么？

资方新侠所在席位净卖出超5000万元，量化基金以及一家机构也净卖出超2000万元。或许正是大资金的频繁进出，造就了近日该股激烈震荡的局面。对于这样的股票，短期来说显然是机会也大，风险也很大的。研发成功有积极影响已有竞品难言“颠覆” 这款新药除了对于公司股价短期带来的影响之外，如果能够获准上市的话，长期对于公司的利润增厚还是能够产生积极影响的。 “阿尔茨海默病是难以治愈的疾病，患病人数也多，这款新药如果能缓解症状，上市后应该不愁卖”。有投资者这样表示。不过，在对于这款新药上市后的前景抱有乐观态度的同时，也还是要看到其中潜在的风险，首先是药物目前仍未获得生产批文，而这意味着产品仍存在一定的不确定性，如果后续环节出现问题，对于公司的打击将是巨大的。同时，该款药物作为一款乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶抑制剂，如果能够顺利上市的话，也将面临市场已有类似药品的竞争。目前临床所用的卡巴拉汀，同样可以对乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶起到抑制作用。因此从药物的最终效果来看，称这款药物具有颠覆性还是略显牵强。长期来看，巨大的想象力会让通化金马仍存获得反复炒作的可能，不过在面临药品临床试验结果不确定性，以及竞品激烈竞争的大背景下，投资者还是要注意股价波动的风险，谨慎投资。

证券之星2023-10-07

日本上演“黑天鹅事件”？日元惊现近300点暴涨行情量化基金仍坚持做空日元

员出手干预以提振日元的猜测。尽管如此，量化基金AlphaSimplex Group仍坚持做空日元。 AlphaSimplex首席研究策略师兼投资组合经理Kathryn Kaminski周二表示：“今天的走势显然抵消了我们做空日元交易的部分总收益，但我们仍然在持有做空日元的头寸。” AlphaSimplex管理的公开交易共同基金通过做空债券，于去年获得近36%的收益。 Kaminski称：“作为一个趋势追随者，对我们来说有趣的是，日本官员总体上反应迟缓。因此从我们的角度来看，做空日元交易的持续时间可能比许多人想象的要长。” 周二，日元兑美元汇率跌破关键水平150日元。然后在几秒钟内飙升近2%，一度升至1美元兑147.43日元，波动幅度接近300点。 (截图来源：彭博社) 外界猜测，在日元兑美元大幅波动后，日本政府可能突然出手干预汇市。日本最高外汇官员拒绝证实日本政府周二是否干预汇市。日本财务省负责国际事务的副大臣神田真人(Masato Kanda)表示：“我不愿评论是否存在外汇干预。在应对汇率过度波动方面，我们将继续保持现有立场。” 神田真人说，日元大幅波动是不受欢迎的，会对企业和家庭产生影响。他还说，他不会排除有关外汇的任何选择。他拒绝评论隔夜的波动是否过度。加拿大帝国商业银行全球外汇策略主管Bipan Rai认为，他感觉日本政府应该是干预了，但“我们要等到官方确认后才能知道”。 “送给美元多头的礼物” 一些分析师表示，日元兑美元大幅反弹可能是由其他因素造成的，比如一旦日元兑美元跌破150门槛，就会有买入指令。 Bannockburn Global首席市场策略师Marc Chandler对官方干预的说法表示怀疑，“因为在去年的三次干预中，没有一次发生在美国时段。” 尽管日本在去年年底干预外汇市场以支撑日元，但随着美国高利率继续吸引现金流入，推动美元走高，日元今年开始再次暴跌。因此，日元周二反弹可能只会鼓励一些投机客押注日元将再度走软。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)策略师Win Thin称，这一走势是“送给美元多头的礼物”。 Kaminski表示：“去年差不多同一时间日元也出现类似情况，当时日本政府采取一些小措施来支撑日元，日元一度走强，但后来他们退出了，我们做空日元的交易又开始盈利，因此我们预计这次也会出现同样的情况。” 根据彭博汇编的数据，规模27亿美元的Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund今年迄今下跌约2.9%。但Kaminski表示，这只是暂时的挫折，因为她预计做空日元和美国国债将获得回报。自7月份以来，美元兑日元等货币大幅升值，原因是美国国债的抛售推高收益率，给了投资者将资金转移到美国的强烈动机。周二，美国国债收益率继续上升，原因是职位空缺意外大幅增加，以及人们越来越相信，美联储准备将利率维持在高位直至明年。 Kaminski说：“现在一切都在发生——人们终于意识到利率将在更长时间内保持在高位，而且美国国债供应将会如此之多——所以我们必须有更高的收益率。对我们来说，由于收益率曲线仍然倒挂，短期债券的信号继续发挥作用。所以趋势仍然是做空债券。”

tqttier2023-10-04

尽管存在干预风险量化基金Alpha Simplex仍坚持做空日元

，引发了有关日本当局出手干预的猜测，但量化基金AlphaSimplex Group仍坚持做空日元。 “今天的走势显然抹去了我们在做空日元交易中的部分盈利，但我们仍然在持有，” AlphaSimplex的首席研究策略师兼投资组合经理Kathryn Kaminski表示。“作为一个趋势追随者，令我们感到有趣的是整体上日本官员反应非常慢。因此从我们的角度来看，做空日元交易的持续时间可以比许多人想象的要长。”通过做空债券，AlphaSimplex管理的公开交易共同基金去年实现了近36%的收益。日元周二跌破了1美元兑150日元这个重要关口，然后在短短几秒钟内飙升近2%，一度升至147.43日元。虽然这引发了有关日本官员可能出手干预的讨论，但一些分析师表示，这可能是其他因素造成的，例如预设的一旦价格突破这个门槛就买入的指令。虽然日本当局去年年底干预外汇市场以支撑日元，但随着美国的高利率持续吸纳资金推高美元汇率，今年日元又开始重挫。因此周二日元的反弹可能只会让一些投机者更加大胆地押注日元将再次走软，Brown Brothers Harriman策略师Win Thin称这一走势是“给美元多头的礼物”。 “去年几乎同一时间出现了同样的情况，日元一度走强，官方采取了一些小措施来支持日元，” Kaminski说。 “随后他们退缩了，我们做空日元的交易再次有利可图。我们预计这一次也会出现同样的情况。”

金融界2023-10-04

尽管存在干预风险量化基金AlphaSimplex仍坚持做空日元

，引发了有关日本当局出手干预的猜测，但量化基金AlphaSimplex Group仍坚持做空日元。“今天的走势显然抹去了我们在做空日元交易中的部分盈利，但我们仍然在持有，” AlphaSimplex的首席研究策略师兼投资组合经理Kathryn Kaminski表示。“作为一个趋势追随者，令我们感到有趣的是整体上日本官员反应非常慢。因此从我们的角度来看，做空日元交易的持续时间可以比许多人想象的要长。”通过做空债券，AlphaSimplex管理的公开交易共同基金去年实现了近36%的收益。

金融界2023-10-04

监管警告！2.85亿元买上海豪宅的量化私募大佬出事了，量化巨头明汯投资“举报门”落地，被公开谴责！暂停备案三个月

“王炸级利好”印花税加持下却高开低走，量化基金在舆论的大量指责中成为“背锅侠”。不少人士认为，量化T+0策略或许是A股冲高回落的重要原因。对此，多家量化私募表示，这个锅不背。头部量化换手率基本上在100倍左右，并非能够做到秒级高频，规模较小的3亿到5亿的量化私募换手率可能较高，但因规模较小，对市场冲击也不会太大。“我们换手率仅有50倍上下，平均持仓约在8天左右，有的策略甚至长达两周。”某量化私募人士表示。虽然量化私募极力撇清，但是监管层对于量化私募的监管日渐升级。 9月初，沪深交易所下发了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》后，监管确有下发相关解读与合规要求下发，要求券商经纪业务、资管、固定收益交易等部门根据监管要求对标自身领域的工作制定相应的落实方案。 9月21日，有媒体报道交易所在上海组织开会研讨程序化交易管控细则，涉及符合条件的产品要求报备等，并在10月上旬落地。按照此前监管要求，股票程序化交易相关规定将在10月9日开始实施。 “券商能通过交割单看到量化的收益情况，但看不到背后的交易策略、盈利来源等信息。”有量化私募人士表示，监管当前关注点侧重在于市场上是否存在净做空的行为。这些举措在业内人士指出，均是月初监管对股票程序化交易要求的延续。 042.85亿元买上海豪宅公开资料显示，裘慧明，美国宾夕法尼亚大学物理学博士、硕士，复旦大学物理学学士，投资经验超过20年，历任全球知名对冲基金千禧年基金基金经理，HAP Capital资深基金经理，还曾供职于全球知名的投资银行，瑞士信贷投资银行、德意志银行的自营量化交易部门担任基金经理。 2014年，裘慧明创立上海明汯投资，明汯投资借助强大的数据挖掘、统计分析和技术研发能力，构建了覆盖全周期、多策略、多品种的量化资产管理平台，并成为国内首家管理规模突破500亿的量化私募管理人。作为业内顶流，截至今年8月份，明汯投资累计收益达566.88%，近一年收益3.09%，年化收益为24.74%。其代表作明汯稳健增长1期、明汯价值成长1期，累计收益分别为477.20%、187.74%；今年以来收益为2.85%、2.51%、超额收益(几何)分别为5.23%、7.71%。业绩和能力出色的裘慧明，自然身价不菲，其置业十分阔绰。 8月28日，淘宝阿里拍卖平台信息显示，上海浦东新区银柳路385弄15号全幢住宅房（华洲君庭小区别墅），以2.85亿元成交。该幢房产为花园式住宅，所有权来源买卖，竣工于2009年，建筑面积为1300.84平方米（其中地下建筑面积470.73平方米），约合成交单价21.95万元/平方米。这也是华洲君庭小区里别墅第二次司法拍卖，系上海法拍第三高价住宅。而买家就是，就是量化私募大佬明汯投资的创始人、董事长。

金融界2023-10-03

突发！对冲基金高杠杆大捞A股资金外媒：监管机构“出手”调查慎防2015年股市崩盘重演

提供融资并非DMA的特色。路透社看到量化基金管理公司MX Capital推出的一只私募基金，利用借来的资金购买一篮子股票，同时做空中证1000指数期货，从价差中获取收益。该基金表示，通过存入1000万元人民币，约合137万美元的保证金，该基金可以建立价值4000万元人民币的多头头寸，以及4000万元人民币的空头头寸。该基金自5月24日推出以来，截至7月28日的回报率为19.41%，年化回报率为151.6%。根据财富管理机构的营销材料，其他销售DMA-掉期产品的对冲基金公司包括High Dimension Investments、Super Quantum Fund、Qianyan Hedge Fund、Hawk Investment和Ruitian Capital。

颜辞2023-09-28

龙虎榜｜量化基金扎堆买入华脉科技，作手新一、杭州帮合力打板大华股份

入1.62亿元三、知名游资席位动态量化基金1.36亿元拉升华脉科技中关村4000万元买入华脉科技作手新一8600万元打板大华股份杭州帮6500万元打板大华股份方新侠1900万元买入恒为科技作手新一4800万元买入海天瑞声

金融界2023-09-26

A股沸腾！核心资产大反攻，中证100ETF基金(562000)放量涨1.83%！北向资金跑步进场，反弹能否持续？

利好，近两日市场不断传出“关于转融券和量化基金监管”的小作文，此外还有一些关于平准基金的消息。那么，反弹是否具有持续性呢？机构分析人士认为，未来一周，面临长假，按以往惯例，节前不少资金会做一些避险动作，因此成交量仍可能会出现萎缩。东方证券认为，寻底之路仍在继续之中，但真正的市场底或许不会太远。另有多家外资机构分析表示，8月末陆续出台的资本市场和地产政策“组合拳”整体超预期，政策稳增长的方向和决心已经非常明确。从部分指标来看，市场或已触底，对当前中国股市有理由更加乐观。策略上，近期A股行情震荡，行业、题材轮动较快，主线尚不明朗，通过宽基均衡配置胜率或较高。公开资料显示，中证100ETF基金（562000）跟踪中证100指数，行业分布均衡，兼顾蓝筹价值与新兴成长；龙头属性极强，荟聚各行业百大核心龙头！全面反映A股核心资产的整体表现！尤其适合长期看好中国经济未来、希望分享经济发展红利的投资者长期布局。数据来源：沪深交易所。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-22

片仔癀：公司未开展相关业务

证券之星2023-09-22

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