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6月30日伦敦银行间同业拆借利率（英镑、日元、美元）

伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR)，是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。货币隔夜 1个月 3个月 6个月 1年英镑 5.3901 日元美元 5.06157 5.21771 5.54543 5.76229 6.04143 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate

FX168财经集团2023-07-03

离岸人民币一度突破7.28！7.3或成博弈关键点位，央行或维稳市场预期

美元流动性明显开始转紧。境内银行间美元拆借利率与LIBOR利差开始走阔，当前两者差值已经来到了20BP左右，创2020年3月全球美元流动性危机以来的新高，显示当前境内美元流动性已经十分紧张。5月以来，市场交易中国经济复苏动能走弱，金融市场资金外流，压制人民币汇率，人民币汇率开启新一轮贬值行情。短期悲观情绪宣泄，季节性购汇需求攀升，汇率贬值出现超调迹象。6月人民币贬值持续，我们认为原因是前期导致人民币贬值的因素未有改善：一是政策期待落空，市场悲观情绪并没有出现反转。稳增长政策预期一再低于市场预期，经济基本面悲观情绪仍在持续。此外，俄乌冲突这一地缘政治等因素也对市场情绪造成扰动，人民币汇率6月再度承压。二是6月是企业购汇分红需求旺季，不排除汇率短期内出现超调。企业短时间内集中购汇，容易形成“购汇-贬值”的反馈机制，加速人民币汇率走弱，甚至将汇率推至大幅偏离经济基本面的水平。外汇市场并不存在贬值一致性预期民生宏观认为，好消息是，目前外汇市场并不存在贬值一致性预期。当前汇率市场预期并不存在强烈的贬值预期，这一点与2022年明显不同。今年人民币持续贬值，然而当前USDCNH期权隐含波动率仍不高，当前并没有大量USDCNH期权头寸“追涨式”预期人民币进一步贬值，反而出现大量预期未来人民币反弹的头寸，市场参与者对人民币贬值并不存在大幅恐慌的情况。东北证券分析，后续人民汇率虽然还有可能在一定时间内维持震荡，但贬值动能将逐步衰减。从结汇率来看5月银行结汇率达到了72.00%处在近两年来的高位反映市场主体具有逢高结汇的交易意愿同时我国经常项目涉外收付款持续为正为国际收支总体平稳提供基本面有利于人民币企稳 7.3或成市场博弈关键点位东北证券认为，往后看催化人民币升值的有两方面的因素一是今年内美联储加息见顶后美元指数和美债利率有望步入下行通道利好人民币汇率当前市场对联邦基金利率的预期已基本向美联储的利率前瞻指引收敛美债利率再度大幅上升的风险已较小随着加息顶点临近美债利率将有望下行二是若人民币贬值过于剧烈央行可能会采取逆周期调节措施避免外汇市场的羊群效应和过度顺周期行为央行态度的转变能够扭转汇率市场的贬值预期从历史上看上调外汇风险准备金率发行离岸央票和央行直接参与外汇市场的买卖能够对人民币空头产生震慑作用防止人民币汇率过度贬值。在民生宏观看来，7.3或成市场博弈关键点位，预计央行或将维稳市场预期。当前央行逆周期调节因子对中间价影响已经明显加大，中间价与市场一致预期偏离程度创去年11月以来新高。当前人民币汇率形势已引起央行重视，需要央行启动管理工具。缓解贬值压力最好的方式是，启用外汇流动性调节工具，短期内维稳汇率走势。民生宏观强调，贬值会延缓货币政策的节奏，但不会成为宽货币的掣肘。央行货币政策实践经验显示，汇率并非货币政策掣肘，过往贬值周期中，均进行了多次降准降息。需要强调的一点是，当汇率来到关键点位，如7.3、7.5等，央行降息操作也会考虑汇率这一因素。当前汇率可能已经出现短期超调。预计汇率短期超调修复之后，降息窗口或再度打开。

金融界2023-07-01

中国外汇交易中心发布关于LIBOR终止后银行间外汇市场相关业务安排的通知

汇市场相关业务安排的通知。美元伦敦同业拆借利率（LIBOR）将于2023年6月30日后终止报价，为推动新旧基准利率平稳更替，中国外汇交易中心将于2023年7月3日起调整银行间外汇市场相关业务。具体措施主要包括终止挂钩旧基准利率相关产品交易、调整相关产品公开报价品种、调整货币掉期基准曲线类型三个方面。

金融界2023-06-30

6月29日伦敦银行间同业拆借利率（英镑、日元、美元）

伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR)，是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。货币隔夜 1个月 3个月 6个月 1年英镑 5.3838 日元美元 5.05129 5.205 5.53343 5.73957 5.96014 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate

FX168财经集团2023-06-30

6月30日香港银行间同业拆借利率

ered Rate)，是香港银行同行业拆借利率。指香港货币市场上，银行与银行之间的一年期以下的短期资金借贷利率，从伦敦同业拆借利率（LIBOR）变化出来的。港元隔夜 5.75238 1周 5.27345 2周 5.03994 1个月 4.93405 2个月 4.94476 3个月 4.96774 6个月 4.96667 1年 5.03316 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2023-06-30

6月30日上海银行间同业拆借利率

上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。目前，对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。人民币隔夜 1.4840 1周 2.0630 2周 2.1800 1个月 2.0990 3个月 2.1680 6个月 2.2420 9个月 2.3250 1年 2.3790 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2023-06-30

6月28日伦敦银行间同业拆借利率（英镑、日元、美元）

伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR)，是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。货币隔夜 1个月 3个月 6个月 1年英镑 5.3767 日元美元 5.06614 5.193 5.53786 5.731 5.94329 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate

FX168财经集团2023-06-29

6月29日香港银行间同业拆借利率

ered Rate)，是香港银行同行业拆借利率。指香港货币市场上，银行与银行之间的一年期以下的短期资金借贷利率，从伦敦同业拆借利率（LIBOR）变化出来的。港元隔夜 5.50000 1周 5.39464 2周 5.07958 1个月 4.93750 2个月 4.96641 3个月 4.96631 6个月 4.96887 1年 5.08071 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2023-06-29

6月29日上海银行间同业拆借利率

上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）是由信用等级较高的银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。目前，对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。人民币隔夜 1.0860 1周 1.8840 2周 2.2230 1个月 2.0980 3个月 2.1670 6个月 2.2430 9个月 2.3260 1年 2.3800 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/

FX168财经集团2023-06-29

影响43万亿美元交易！追踪美联储决策的一大利器即将消亡

风险之下？在过去的几十年中，银行同业拆借利率是全球金融体系的压舱石，为各种不同的金融协议的定价提供了参考，其中最重要的是伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）。它是一系列借款成本，涵盖了世界主要货币的一系列到期日，从浮动利率票据到住房抵押贷款再到汽车贷款，价值数以万亿计的市场都与LIBOR挂钩。然而，随着价格操纵的恶臭变得势不可挡，以及银行间批发融资市场的枯竭，LIBOR的消亡变得不可避免。它失去了所有的信誉，因为按市值计价变成了按“捏造”计价。令人困惑的是，每一种货币都选择以不同的方式命名其LIBOR替代物，其间存在微妙但重要的计算差异。在欧元区，Euribor交易的排名仍高于其拟议的替代品€STR（欧元短期利率），由于对欧元基准的截止日期没有达成一致，欧元的未来仍不明朗。但鉴于美元仍是全球最重要的货币，美国市场的走势至关重要。市场对LIBOR的依赖已被证明难以撼动，在废除LIBOR方面，美国当局没有英国同行那么热心。巴克莱银行的分析师估计，55%的美元抵押贷款债券仍在参考LIBOR。还有大量的法律转换工作要做，尤其是那些更喜欢延长LIBOR期限和更具有灵活性质的美国地区性银行。尽管现在较长期的SOFR已经得到应用，但其尚未完全取代LIBOR。根据国际掉期交易商协会汇编的数据，在今年43万亿美元的货币市场交易中，约80%的交易转向了SOFR。但仍有超过5万笔交易参考了LIBOR，价值9万亿美元，相当于总交易数的五分之一，犹如百足之虫死而不僵。两套基准之间的根本差异，解释了当局为何如此热衷于废除LIBOR，及其为何难以被迅速取代。LIBOR是对资金成本的预测，而非实际交易，这使得SOFR看起来像一个更好的工具，因为它反映了真实的交易，因此在实践中，SOFR更加复杂。关键的区别在于，LIBOR考虑了提交利率预测的每家机构的信贷质量，并相应地增加或减少不同的溢价，而SOFR或其他替代物还未将这一点考虑在内。 LIBOR的优势在于，它有多个时间参考点，最长可达一年。仅仅参考隔夜利率的基准可能会令货币体系在流动性不足时承压。换句话说，如果在未来发生的任何银行业危机中，唯一可用的流动性是隔夜资金，那么保持现金流动的责任将不可避免地转移到央行身上，因为央行是商业银行真正信任的唯一对手方。因此，现金交易的SOFR尚无法完全取代LIBOR曾经的地位或许是可以理解的。SOFR固然拥有更透明的优点，但这并不是解决所有潜在问题的答案。在短期利率对冲和投机的主要场所，即期货和期权衍生品领域，由LIBOR向SOFR转变在美国比在英国更为成功。在芝加哥商品交易所（CME）交易的SOFR期货交易量与过去欧洲美元合约的活跃程度相当。这一点很重要，因为这些是全球交易最活跃的期货合约。CME一直积极提供更低的费用和更灵活的交易规模，以鼓励做市商活动。洲际交易所则仍在艰难应对英国类似的SONIA合约，其流动性从未达到LIBOR的水平。在全球金融危机之后，重建货币体系的工作仍在进行中。一旦时机成熟，美元市场将全面转向SOFR。但除了遵守监管要求之外，没有其他严肃的选择。专栏作家、前伦敦海通证券首席市场策略师阿什沃思（Marcus Ashworth）评论称，没有人喜欢改变，尤其是僵化的银行体系。SOFR是最不坏的选择，因为银行不能在没有监督的情况下设定利率。然而，监管机构需要充分意识到，强迫变革可能带来市场流动性不足的风险。

金融界2023-06-29

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