工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行均已在官网更新了人民币存款参考利率表，其中除了邮储银行外，其余五大行调整幅度均为一年期整存整取利率下调10个基点至1.55%，二年期整存整取利率下调20个基点降至1.85%，三年期和五年期整存整取利率下调25个基点，分别至2.2%和2.25%。邮储银行一年期整存整取利率下调10个基点后为1.58%。一年期以下整存整取利率、零存整取、整存零取、存本取息、定活两便、协定存款及通知存款利率暂未调整。 （二）国际要闻 【美国8月非农超预期，但6、7月就业数据大幅下修，失业率上升】9月1日周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国8月非农新增就业18.7万人，高于预期的17万人，但7月份非农新增就业人数从18.7万人下修至15.7万人，6月份非农新增就业人数从18.5万人下修至8万人，修正后，6月和7月新增就业人数合计较修正前低11万人。值得注意的是，今年来的每个月，非农就业人数都有所下修。8月份失业率意外飙升0.3个百分点，达到3.8%，创去年2月以来新高。8月平均每小时薪资同比增速为4.3%，符合预期，低于前值4.4%；环比增速为0.2%，不及预期的0.3%及前值0.4%。8月劳动力参与率上升至62.8%，达到了自2020年2月疫情以来的最高水平。 【美国8月ISM制造业PMI连续10个月萎缩，但创六个月新高】9月1月周五，ISM公布的数据显示，美国8月ISM制造业PMI上升至47.6，创六个月新高，虽然仍位于萎缩区间，且为连续10个月萎缩，但数据表明制造业在疲软的水平趋于稳定，萎靡状况不再恶化。美国8月ISM制造业PMI为47.6，高于预期的47,7月前值为46.4。重要分项指数方面：新订单指数46.8，较7月时的九个月新高47.3下滑0.5个点。新出口订单小幅攀升0.3个点至46.5。生产指数为50，表明停滞不前，不过创下三个月新高，较7月的48.3上行1.7个点。物价支付指数48.4，预期44,7月前值42.6，单月大涨5.8个点。这是成本价格连续第四个月下降，但8月份的降幅放缓。大宗商品价格的下跌令生产商压力减小，供应链在正常化。就业指数48.5,7月前值44.4，单月上涨4.1个点，不过仍位于收缩区间。供应商交付指标也出现改善，从7月的46.1上升到最新的48.6。库存指标单月下滑2.1个点，从7月的46.1降至8月的44，是2014年初以来最快的收缩速度。 （三）大宗商品 【国际原油期货价格连续上涨 NYMEX天然气价格微幅收跌】9月1日，WTI 10月原油期货收涨1.92美元，涨幅2.29%，报85.55美元/桶，连续第七个交易日上涨，全周累涨7.16%。布伦特11月原油期货收涨1.72美元，涨幅1.98%，报88.55美元/桶，全周累涨5.48%。NYMEX 10月天然气期货收跌0.11%至2.765美元/百万英热单位。 二、资金面 （一）公开市场操作 9月1日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1010亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有2210亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1200亿元。 （二）资金利率 9月1日，资金面平稳偏松，主要回购利率大幅下行。当日DR001下行21.80bps至1.669%，DR007下行44.95bps至1.80%。 数据来源：Wind，东方金诚 三、债市动态 （一）利率债 1.现券收益率走势 9月1日，房地产利好政策出台压制债市情绪，现券期货明显走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率上行3.80至2.625%；10年期国开债活跃券220210收益率上行2.90bps至2.810%。 数据来源：Wind，东方金诚 债券招标情况 数据来源：Wind，东方金诚 （二）信用债 1. 二级市场成交异动 多数地产债成交价格相对稳定，10只债券成交价格偏离幅度超10%，“19远洋01”跌超19%，“H金优01”跌超36%，“21金地MTN007”跌超42%，“H1融创03”跌超52%，“H1金科03”“H0金科03”“H9金科03”跌超99%；“21远洋控股PPN001”涨超10%，“20中骏02”涨超14%，“19远洋02”涨超18%。 城投债整体成交价格相对稳定，仅“19博望管廊债01”跌超58%。 2. 信用债事件 旭辉集团：公司公告，2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-64.32亿元，较上年同期转盈为亏。“20旭辉03”回售兑付存在不确定性，9月7日至13日回售登记。该债发行总额7.5亿元，利率4.23%。 恒大地产：公司公告，截至7月末，恒大地产标的金额人民币3,000万元以上未决诉讼案件数量共计1,931件，目标金额总额累计约人民币4,377.43亿元；涉及未能清偿到期债务2775亿元，逾期商票累计约人民币2,075亿元；已处置房地产项目70个。 恒大财富：公司公告，因公司资产处置进度不及预期，未获得资产处置资金，公司无法开展本月兑付。 合景泰富：公司公告，KWGPRO 7.875 09/01/23将于9月1日到期除牌，2023年9月票据的未偿还本金额约为63.53百万美元，上述本金连同2023年9月票据的应计未付利息仍未偿还，且将不会于到期时结清。 万达商管：公司公告，截至2023年6月末，合并口径有息负债1,412.83亿元，其中一年内到期的有息负债292.57亿元，有息负债存量较大，存在一定的债务压力。标普应公司要求，撤销万达商管“CCC”长期发行人评级。 胶州城投：公司公告，“22胶州城投SCP003”拟于9月7日召开持有人会议，审议发行人重大资产重组议案。 滇池水务：公司公告，控股股东昆明滇池投资所持公司股份被申请冻结/查封。 祥生控股：公司公告，由于2022年全年业绩仍有待刊登，故延迟刊发2023年中期业绩报告并继续停牌。 北京能源国际控股：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“23京能国际MTN001”。 世纪互联：穆迪下调世纪互联企业家族评级至“Caa1”，展望“负面”。 （三）可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指震荡分化】 9月1日，权益市场开盘震荡攀升后有所回落，当日上证指数、深证成指分别收涨0.43%、0.44%，创业板指收跌0.11%。当日，北向资金受台风影响暂停交易，两市成交额7453亿元。当日，申万一级行业指数七成上涨，其中煤炭涨幅4.04%，领涨市场，钢铁、有色金属涨超2%，涨幅居前；下跌行业整体跌幅不大，仅通信与计算机跌超1%，跌幅分别为1.14%、1.02%。 【转债市场指数集体收涨】 9月1日，转债市场上午拉升后震荡整理，午后开始稳步上行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.28%、0.25%、0.33%。当日，转债市场成交额474.36亿元，较前一交易日减少12.97亿元。转债市场多数个券上涨，544只个券中，342只上涨，185只下跌，17只持平。当日，新上市奥维转债上涨24.95%，涨幅领先市场，存量个券中，宏昌转债上市后连续第三天涨停20%，此外兴瑞转债涨超9%，百洋转债涨超7%，表现亮眼；当日下跌个券中纽泰转债跌停20%，天铁转债跌超9%，聚隆转债跌超5%，声迅转债跌超4%，晶瑞转债等4只个券跌超3%。 数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 本周，新23转债拟于9月5日上市。 9月1日，雅创电子、威海广泰、红墙股份发行可转债获证监会注册批复。 9月1日，海顺新材公告不下修转股价格，且在未来2个月内（即2023年9月1日至2023年10月31日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；金23转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月2日至2024年3月1日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；立昂转债、佳力转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年9月2日至2023年12月1日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；能辉转债预计触发转股价格向下修正条件。 （四）海外债市 1. 美债市场 9月1日，当日公布美国ISM制造业PMI创6个月新高，推动各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行2bp至4.87%，10年期美债收益率上行9bp至4.18%。 数据来源：iFinD，东方金诚 9月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄7bp至69bp；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至0bp。 9月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.26%。 2. 欧债市场 9月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行7bp至2.54%，法国、意大利、西班牙、英国10年期收益率分别上行8bp、10bp、8bp和7bp。 数据来源：英为财经，东方金诚 中资美元债每日价格变动（截至9月1日收盘） 数据来源：Bloomberg，东方金诚整理lg...
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