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中阳期货：尽管需求低迷但投资者越来越看好石油

　　对冲基金和其他投资组合经理在2022年底增加了对原油的看涨押注，尽管人们担心全球最大原油进口国中国的短期需求以及对经济放缓的持续担忧。中阳期货表示，在截至12月27日的一周内，投资者增加了所有主要石油相关期货和期权合约的净多头头寸——看涨和看跌之间的差额。多头头寸的增加是由17个月来布伦特原油看涨押注的最大增幅带动的。　　尽管到2022年底多头头寸增加，但原油期货和期权的多头头寸仍远低于五年平均水平，这表明投资者继续关注今年加息和石油需求趋势。衰退迫在眉睫的预测。展望未来，石油需求的直接风险随着中国的疫情浪潮而偏向下行，但在第一季度之后的中期风险更加乐观，因为全球最大的石油进口国的重新开放可能会推动中国经济和石油需求走高。　　中阳期货表示：“对冲基金在年底前大举买入，广泛的需求将24种主要期货合约的总多头推高至六个月高位”（COT）截至12月27日当周的报告。买盘以原油为主，布伦特和WTI的净多头增加了51,000手，而对冲基金增加了17个月来最多的看涨布伦特原油押注，Hansen补充说。在新的多头头寸和减少的空头头寸的共同推动下，所有五种原油和燃料产品的看涨押注都增加了。原油期货在自2008年以来的最宽区间内交易后，结束了2022年的震荡收盘价。毫无疑问，又是一个动荡的一年，多重不确定性仍在影响供需。　　中阳期货表示，在第一季度之后，需求可能会在最初的疫情浪潮之后复苏，但目前的前景看跌多于看涨。原油价格可能会在这里挣扎，因为强势美元可能会继续存在，因为投资者无法放弃他们在固定收益中获得的收益率。

金融界2023-01-05

华尔街顶级技术高管：公共云彻底改变我们的经营方式，让我们从根本上重新思考问题！

停留在升级后端技术。 Citadel 对冲基金的云和平台工程主管兼股票工程主管 Andrew Janian 表示：“我们不是将现有解决方案转移到云端，而是从根本上重新思考我们如何解决问题。” 从黑石集团（Blackstone）关闭其所有数据中心并完全在亚马逊 AWS 上运行，到富国银行（Wells Fargo）将其客户体验引擎的核心置于云端，这也只不过是开始。 2023 年将是许多华尔街巨头开始拥抱云计算的时机，根据顶级技术高管的说法，以下是 2023 年云计算中值得关注的五大趋势。（一）如火如荼的“人才争夺战” 金融领域的高管们都切身体会到了对顶尖技术和云人才的炙手可热。专家表示，即使技术工人的劳动力市场有所缓解，但在新的一年里，更专业的人才空缺会更加严重。摩根士丹利董事总经理 Allison Gorman Nachtigal 表示：“拥有专业技能的云安全和数据领域的高端人才，将会在市场中具备高竞争力。” 为了避免人才慌的问题，摩根士丹利从提高员工技能，到通过其技术分析师计划 (TAP) 培训入门级员工，省去了从公司外部寻找经验丰富的人才。（二）如何移动数据目前，华尔街正努力寻找简化数据基础架构的最佳方法。一旦数据进入云端，金融公司将不得不配置这些集中式数据库，以尽可能高效地布局。一些技术高管指出，从优化表结构到缓存经常访问的数据集，调用这些后端系统会增加计算成本。高盛首席信息官 Marco Argenti 表示，金融公司正试图找出减少数据移动频率的方法。无独有偶，找出一种减少数据移动的方法，避免这些成本和管理存储个人财务信息的监管负担，也是富国银行的首要任务。（三）经济持续恶化下，降低云成本将是关键如何管理云支出已逐渐成为华尔街关注的焦点。像是黑石集团就关闭未使用的程序，以削减成本。黑石首席技术官John Stecher 表示：“虽然迁移到云端确实带来了消费成本，但明显的好处是可以更快地完成新应用程序的开发。” （来源：Business Insider）（四）云安全长期以来，围绕云数据安全性的问题一直是金融公司望而怯步的关键症结所在。然而，摩根士丹利的 Gorman Nachtigal 解释：“无论是云提供商本身还是附加的金融科技公司，他们开始真正了解我们需要的更全面的数据加密级别，可用的安全产品已经达到了实质性的成熟度。” 因此，她预计安全工具的兴起将促使更金融公司积极拥抱云计算的技术。（五）改善开发者体验高管们表示，迁移到云端既关乎开发人员体验，也关乎数据管理。作为高盛的联合首席信息官，Argenti 一直积极改进公司开发人员的体验。 Argenti 表示，“要实现真正的重大成果，首先要提高了开发人员的生产力，这才是公司应该看待云支出的新方式，投资回报以开发人员的生产力和效率来衡量，而非资本支出与运营支出。” 美国第一资本（Capital One）云管理副总裁 Will Meyer也表示，投入在云计算的努力不仅针对数据存储的具体细节，还致力于寻找新工具来帮助开发人员更智能地工作。

IreneLim2023-01-05

美联储纪要无法“拯救”美元、金价坚守1855美元非农报告前投资者将迎来重量级数据

加息，直到确定通胀已见顶。黄金被视为对冲通胀和经济不确定性的工具，但利率上升往往会打压无收益的黄金。其他贵金属方面，现货银持平于23.74美元/盎司，铂金上涨0.2%至1,080.88美元/盎司，钯金上涨0.3%至1,793.38美元/盎司。

tqttier2023-01-05

“更大的金融灾难很快就会到来”！《货币战争》作者警告：它比衰退更加严重

监管机构所知，这些机构可能是一家银行、对冲基金、货币市场基金或大宗商品交易商。虽然最初的失败成为头条新闻，但更大的危险以蔓延的形式存在。资本市场紧密相连。银行向对冲基金放贷。对冲基金直接或以衍生形式在股票、债券、货币和商品市场进行投机。美联储已经印刷了6万亿美元作为其基础货币(M0)的一部分。但全球所有银行衍生品的名义总价值估计为1千万亿美元。这意味着衍生品的总价值是美联储印钞总额的167倍。而且美联储的货币供应本身是由仅有600亿美元的一小部分资本杠杆化的。美联储资产负债表的杠杆率是100比1，衍生品市场的杠杆率是167比1，这意味着衍生品市场的杠杆率是16700比1。感到紧张了吗？专家说，那又怎样？这些数字并不新鲜，在过去的某些时候甚至更加紧张。仅仅因为金融体系杠杆率高、联系密集，并不意味着它会崩溃。这是真的。不过，这确实意味着金融体系随时都可能发生灾难性的、出人意料的崩溃。金融体系崩溃所需要的仅仅是导致恐慌的突发性失灵。保证金通知是在亏损时发出的，并要求立即付款。隔夜回购不会展期。隔夜存款不续期，而且需要还款。每个人都想立刻拿回自己的钱。资产被抛售以偿还债务，这导致股票和债券市场崩溃，从而导致银行和交易商遭受更多损失和清算。突然间，所有人的目光都转向美联储寻求宽松货币，转向国会寻求救助、担保和更多支出。我们在1994年(墨西哥龙舌兰酒危机)、1998年(俄罗斯LTCM危机)和2008年(雷曼兄弟-美国国际集团危机)都看到过这种模式。值得注意的是，最近的三次金融危机中，有两次没有伴随衰退。1994年和1998年都没有出现经济衰退。只有2008年的全球金融危机恰好与严重的经济衰退同时发生。关键在于，衰退和金融危机都很糟糕，但它们是不同的，并不总是同时出现。当出现这种情况时，就像2008年那样，股市很容易下跌50%甚至更多。我们今天可能会看到这样的情况。这就引出了一个关键问题：如果金融市场几乎总是高杠杆化，但金融危机平均每8年发生一次，那么投资者可以寻找哪些迹象来表明危机即将到来，而金融市场的状况并不像往常一样？最有力的警告信号之一是收益率曲线倒挂。这一信号上一次出现是在2008年金融危机之前的2007年。正常的收益率曲线从左到右向上倾斜，反映了较长期限的利率较高。当收益率曲线倒挂转时，这意味着期限较长的债券利率较低。这种情况会发生，但很少见。这意味着市场参与者预计经济衰退或流动性风险等形式的经济逆境。他们希望锁定长期收益率，即使它们低于短期收益率，因为他们预计未来的收益率会更低。简而言之，投资者看到了未来的麻烦。其他不祥的迹象包括，中国、日本、印度和其他主要经济体以美元计价的美国国债储备头寸大幅下降。天真的观察家认为这是一个迹象，表明这些国家正在试图“抛售美元”，不喜欢美元作为全球主要储备货币的角色。事实上，情况恰恰相反。他们极度缺乏美元，正在出售美国国债，以获得现金来支撑他们自己的银行系统。这些是指向全球流动性危机的众多迹象中的一些。正如我们过去所了解到的，这些流动性危机似乎是在一夜之间出现的，但事实并非如此。他们实际上需要一年或更长的时间来发展，直到他们达到一个关键阶段，在这一点上，他们突然成为头条新闻。在1998年，俄罗斯LTCM危机始于1997年6月的泰国。2008年雷曼兄弟(Lehman Brothers)危机始于2007年春季，当时汇丰银行(HSBC)报告了抵押贷款损失。警告信号总是提前出现的。大多数观察人士要么不知道这些迹象是什么，要么就是没有注意。我正在观察，我所预测的是一场严重衰退和流动性危机罕见地同时发生，就像2008年发生的那样。

tqttier2023-01-05

会员

“一切都在下跌”！2022大赚163%的资深交易员警告：市场的痛苦才刚刚开始

观基金主要做空欧洲和美国资产，但它也有对冲，可以在上涨时获得回报。他解释说:“19万亿美元的主权债务以负收益率交易，SPAC繁荣，加密繁荣，私募股权估值和公共股权估值——它们都是同一匹斑马的条纹。”“斑马是流动性的海洋，首先是应对大金融危机，然后是应对新冠疫情。” 在日本央行上月出人意料地采取强硬措施，扩大10年期国债收益率的交易区间后，伯杰增加了做空日本国债的押注。他预计他的空头头寸将维持数年，并预计股市在横盘几个月之后才会变得明显。伯杰说:“从大局来看，一切都在下跌。”“价格行为最终是圣经。”

夏洛特2023-01-05

徐向春：十年大起大落，钢市悄然蝶变

我的钢铁网2023-01-05

央行公开市场今日实现净回笼3560亿

的高峰，今年投资以波段交易为主，择时、对冲策略或较为有效。稳增长与防风险回归：总量政策维持不退坡，货币政策降准降息空间或有限，结构性货币政策精准发力，Q1或面临较好的降准降息时点，债市有望迎来开门红行情，积极的财政政策加力提效。

金融界2023-01-05

【2023头部机构前景展望】第二期：贝莱德花旗

持整体股票风险水平不变。这些头寸是外汇对冲的。对于美国板块，我们保持防御性，看好长期医疗保健和公用事业，看空工业和金融板块。 3. 债券美联储暂停加息的门槛显然低于美联储降息的门槛。当美联储几乎完成加息时，久期将交易良好，不需要削减。因此，与购买股票相比，我们更倾向于购买债券。但目前我们对美国利率保持中立，而是买入新兴市场。我们更看好新兴市场利率，因为有几家央行已经或几乎完成加息，并最终将降息，这是周期中的最佳点。虽然美国利率仍在上升，但这是“B交易”，而不是“A交易”。我们唯一减持利率的是欧洲外围国家，我们表达了紧缩步伐增加的观点。出于类似的原因，我们也仍然减持对法国和德国的评级。我们的量化数据发现宏观经济状况处于滞胀区域，看跌风险资产。根据我们的经济预测，明年可能会更光明，因为通胀可能见顶，央行加息周期更加成熟，为增持信贷和债券奠定基础。 4. 信贷我们认为ZEW信号表明可能已经触底，这在历史上一直是一个积极因素，因此我们通过将欧洲信贷恢复到持平来减少我们的负面信贷观点。很难看出2023年欧洲的冲击会比我们看到的2022年更糟糕。但鉴于美国经济衰退的观点，我们坚持减持美国投资级和高收益债券。 5. 大宗商品铜一直是我们衰退期间做空的商品。尽管中国重新开放对贸易构成风险，但我们的贵金属策略师认为铜不太可能从中受益，因为中国楼市可能会停止下跌，但不会大幅反弹，并且考虑到美国经济衰退。因此，我们保持负面看法。我们对能源和黄金保持中立。 6. 货币我们预计明年美元表现会出现分化。在前几个月，我们预计风险资产将恢复表现不佳，这可能是通过股票的盈利渠道。这可能会支撑美元，因为它与股市之间存在很强的负相关性。进入2023年下半年，美元可能会进入贬值机制。

楼喆2023-01-05

期权市场异动！交易员押注今年标普500指数将“扭转乾坤”

　　众所周知，期权市场向来均是对冲未知风险之地，值得注意的是，目前交易员们越来越关注一个“风险”：股票在2023年反弹的可能性。　　华尔街策略师对此表示怀疑，投资者也持反对态度，但衍生品的某些定价趋势显示，在去年标普500指数暴跌近20％之后，排除这种可能性的交易员减少了，即使与共识相差甚远，根据海纳国际集团（Susquehanna International Group）对隐含波动率的分析，现在他们定价标普500指数在2023年基本扭转跌势的可能性为五分之一，但去年这个时候仅为20分之一。　　去年交易员在看涨期权方面取得了不同寻常的成功，迅速的熊市反弹为投资者带来了回报，他们几乎普遍趁此机会削减了股票仓位，这导致了一种不寻常的情况，即在标普500指数遭遇抛售之际，买入看跌期权也未能带来大幅收益。例如，跟踪卖出认沽期权买入认购期权策略的Cboe标普500风险逆转指数（RXM）去年上涨了1.5％，而跟踪持有股票指数多头头寸同时买入认沽期权作为对冲的策略的Cboe标普500指数（PPUT）则下跌了20％．　　这种背离性反映了一个残酷的市场：投资者甚至愿意为看涨期权支付更高的价格，导致看涨期权相对于看跌期权的相对成本上升，这种关系被称为“偏度”。　　加拿大皇家银行资本市场策略师Amy Wu Silverman在周末给客户的一份报告中写道，理解偏度的一种方式是将其视为“我们最担心的‘尾部风险’的代表”。她说：　　“我们最担心的事情不是股市因下跌崩盘，而是因上涨而崩盘。这使得看涨期权价格相对于看跌期权价格持续走高，这可能是‘很长很长时间’期权市场保持这种状态的原因。” 　　因此，海纳国际集团的分析显示，随着股市蹒跚进入2023年，而美联储明确表示将维持利率高位，直到通胀明显走低，预计投资者再次购买期权，以便在股市反弹时获取利润。　　标普500指数周二下跌0.4％，至3824点。截至上周五，交易员们认为该指数跌破3500点的概率为26％。涨到4200点以上的概率攀升至近1/2，即近10％，交易员们还认为标普500指数回到或超过其历史高点4800点的几率为14％。海纳国际集团的分析师Christopher Jacobson说，转向看涨期权意味着投资者可以利用丰厚的机会，卖出看涨期权，对冲看跌期权。他在周二的一份报告中写道：　　“虽然目前的期权暗示了标普500指数年内各种下跌的可能性，并与去年同期的走势非常相似，但现在的上行分布与当时明显不同。考虑到去年的下跌，这可能并不那么令人惊讶，但它对期权定价/隐含波动率的结果有重大影响。”

金融界2023-01-05

拒不认罪！FTX创始人“不认美国联邦欺诈罪等8项指控” 请求“不披露2名神秘担保人”

妹公司Alameda Research对冲基金。这位曾经的加密货币亿万富翁被指控共谋实施电汇欺诈和证券欺诈、洗钱和共谋规避竞选财务法规的个人指控。据美国CNBC报道，SBF乘坐一辆黑色SUV抵达法院外，从他的车到达的那一刻起，摄像机就蜂拥而至。混乱变得如此激烈，以至于SBF的母亲无法下车，倒在潮湿的人行道上，而摄像机争先恐后地瞥了一眼她的儿子。 (来源:CNBC) SBF很快就被保安拖着穿过人群进入法院，摄影师们争先恐后地让开。当天早些时候，SBF的律师提出动议，要求封存两名SBF保释担保人的姓名。他们声称，案件和被告的知名度已经对SBF的父母构成风险，担保人不应受到同样的审查，而法官在法庭上批准了这项动议。美国联邦检察官Danielle Sassoon告诉法庭，SBF曾与外国监管机构合作，转移FTX美国管理层一直试图通过第11章破产程序追回的资产。巴哈马的监管机构和FTX的美国律师已经在特拉华州破产法庭，就价值数亿的加密货币进行了数周的斗争。FTX的律师坚称，巴哈马监管机构非法转移数亿美元，而SBF协助了他们。巴哈马监管机构表示，当地法律赋予他们对这些资产的管辖权，并对美国第11章程序的有效性提出异议。 Sassoon要求法官Kaplan施加新的限制，禁止SBF转移或访问FTX客户资产，法官也批准了该动议。回顾此前，SBF于12月21日从巴哈马返回美国，并于次日以2.5亿美元的担保债券获释，担保债券由他在加利福尼亚州的家中提供。作为对SBF和FTX倒闭的持续调查的一部分，联邦检察官还宣布成立一个新的工作组来追回受害者资产。 “纽约南区正在夜以继日地应对FTX的内爆，”美国检察官达米安·威廉姆斯周二在一份声明中表示。美国检察官办公室辩称，SBF将价值80亿美元的客户资产用于奢侈的房地产购买和虚荣项目，包括体育场冠名权和数百万美元的政治捐款。联邦检察官以不同寻常的速度对SBF提出起诉，在几周内将对这位30岁加密市场红人的刑事指控打包在一起。联邦指控伴随着美国商品期货交易委员会(CFTC)，以及美国证监会(SEC)的投诉。美国法院得到SBF两个最亲密盟友的协助，Caroline Ellison是他的对冲基金Alameda Research前首席执行官，Gary Wang则是与SBF共同创立FTX交易所。另一位前FTX高管Ryan Salame首先提醒监管机构，注意FTX内部涉嫌的不当行为。根据巴哈马证券委员会的一份文件，作为FTX前联席首席执行官的Salame在加密货币交易所申请破产保护的两天前，向巴哈马监管机构报告了“可能对客户资产的不当处理”。自FTX于2022年11月11日在特拉华州提交破产申请以来的几周内，SBF涉嫌渎职的程度已被曝光。继任首席执行官约翰·J·雷(John J. Ray)表示：“公司控制完全失败。” SBF于2022年12月9日在纽约联邦法院被起诉，并于12月12日应美国检察官的要求被巴哈马执法部门逮捕。在他被起诉后，SBF在巴哈马的法律团队对是否他们的客户是否会同意引渡。#NFT与加密货币#

小萧2023-01-04

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