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美联储纪要大量出现“这关键词”！荷兰国际集团：鹰派不愿放弃立场仍需谨慎美元下探103.30
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势目前仍在持续。日元：被低估，但受到套利交易的影响今年十国集团(G10)的外汇表现在很大程度上随着套利交易的下滑而下降，一些表现较好的货币，如加元和英镑，拥有最高的风险调整利差。而表现最差的融资货币日元是表现最差的货币，年初至今兑美元汇率为-6%。 “我们认为低波动性/套利环境不会很快转变，这表明日元仍然疲软。然而，我们现在认为，根据我们的中期公允价值模型，日元被低估了近15%。贸易账户的转变有助于日元估值，即使不是其即期价值，”ING续称。 #日元贬值# 2022年能源冲击期间的2.5万亿日元贸易逆差，现已恢复为贸易顺差。 ING最后写道：“美元/日元大幅走低可能需要美元整体趋势发生转变，这是我们在第二季度末所期待的。如果美元/日元提前进入155/160区域，我们认为这是企业提高其美元应收账款/日元应付账款对冲计划的良好中期水平。”#VIP会员尊享#
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小萧02-22 16:57
比特币价格持续上涨散户投资者缺席新的投资者在哪里？
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常称为溢价或基本利率）中获利。 “现金套利”交易包括买入现货头寸并以溢价卖出期货合约。（来源：Coinglass）因此，截至2月19日的14天内，CME增加的26,500 BTC未平仓合约中的一部分（按当前价格计算超过13亿美元）可能与现货ETF流入相关，尽管被期货空头头寸抵消。无论如何，无法从现货比特币ETF数据中描绘出看跌的景象，而且资金流入持续的时间越长，供应冲击推动比特币突破60,000美元的可能性就越大。
埃尔文02-21 06:35
中行广东省分行：2024年2月20日汇市观潮
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率这一货币政策上迟迟未见行动，更是助长套利交易再度活跃起来。在当前宏观面有利于美元的情势下，日元走势偏软。技术层面上，此前连续七个交易日保持在被突破的149.17技术位上方，技术位149.17是(11-12月)151.92-140.27跌幅的76.4%回撤位，各项技术指标继续保持在正向区域，显示美元强势仍能维持着。若上方高点151突破，上方将会测试去年11月份高点151.92。下方若回落148之下，美元/日元才可能产生转向走势。货币：澳元/美元周一（2月19日），澳元兑美元触及两周高点 0.6551 美元。中国股市在结束春节长假后小幅上涨，为澳元带来一些慰藉。展望未来，投资者面临的主要风险是周三的澳洲工资数据。经济学家预计，去年第四季薪资较前季增幅可能从1.3%放缓至0.9%。如果薪资增长数据呈现下降，势必会增强市场对于澳联储提早降息的预期，从而影响到澳元的走势。投资者需对该项数据情况加以密切注意。技术层面上，5、10和21日移动均线缠绕，21日波林格区间收缩，日线图动能指标攀升，信号表明正在筑底。收盘若高于承压的21日移动均线0.6539，将是看多信号。2月和2024年趋势低点0.6443将是首道重要支撑位。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-02-20
Cherry02-20 18:11
【套利】可能是这个行业今年最大的并购案
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真是旗鼓相当。不过这样可能会更容易出现套利。交易逻辑 1:1.0192，差不多就是1比1了，pair trading（一买一卖）就很合适。以DFS110.49的收盘价来看，实际收购价格为139.86，溢价29%，甚至比COF的股价都高。一般来说开盘就会吞掉一半的premium。两家公司都有期权，因此也会比较容易用衍生品对冲。具体应该也是long DFS, short COF。假设需要1年的时间来完成，那么在COF股价在135左右的情况下，premium达到10美金以上，才可能合适。
老虎证券02-20 16:39
比特币价格持续上涨但新的投资者在哪里？
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（通常称为溢价或基差）中获利。 “现金套利”交易包括买入现货头寸并以溢价卖出期货合约。 CME 比特币期货未平仓合约，等价于 BTC。来源：Coinglass 因此，截至 2 月 19 日的 14 天内，CME 增加的 26,500 BTC 未平仓合约中的一部分（按当前价格计算超过 13 亿美元）可能与现货 ETF 流入相关，尽管被期货空头头寸抵消。无论如何，无法从现货比特币 ETF 数据中描绘出看跌的景象，而且资金流入持续的时间越长，供应冲击推动比特币突破 60,000 美元的可能性就越大。来源：金色财经
金色财经02-20 10:39
否极泰来！？美联储即将扣动降息扳机人民币等三大亚洲货币料将强势归来
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买债券等高收益资产的一种策略。 “很多套利交易是针对日元或欧元等其他货币进行的，但一旦美国利率下降，我们将看到利差扩大，从而允许套利交易发生。所以这些对印度货币也是有利的。”Kotak Securities负责货币和衍生品研究的副总裁Anindya Banerjee说。卢比可能走强的另一个原因是，人们预期印度央行放松货币政策的速度可能比其他央行慢。 Banerjee指出，印度央行的降息步伐将比美联储“慢得多”，而且“将一直远远落后于美联储，这是因为印度没有欧洲或美国那样的通胀问题。” Banerjee说:“原因很简单，这是因为财政政策正在开足马力，经济表现非常好，他们不希望在这个时候出现任何过热。” 过去三个月，卢比兑美元汇率已升至82.82。2023年，卢比兑美元下跌0.6%，与前一年11%的跌幅相比，跌幅要小得多。韩元贬值压力减轻三年来，韩元一直处于压力之下，但经济前景的改善和美联储宽松的政策将有助于缓解2024年的压力。 “作为一种低收益且高度周期性的货币，我们认为韩元将成为美联储下半年宽松周期的主要受益者之一，因美国降息不仅将通过利率渠道减轻韩元的压力，还将导致全球经济成长前景好转，”Monex的Harvey表示。但Harvey表示，韩元的涨幅也将取决于美联储降息的幅度。他预计，如果宽松周期较深，韩元升值幅度可能在5%至10%之间;如果宽松周期较浅，韩元升值幅度可能只有3%。韩国的经济前景也有望在今年有所改善。国际货币基金组织(IMF)预测韩国2024年和2025年的经济增长率为2.3%，高于去年的1.4%。
市场焦点02-20 01:40
小心美国“恐怖数据”意外突袭！荷兰国际集团：日本GDP吓坏汇市美元/日元有望重返160
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为美元不会下跌太多。跨市场波动性减弱使套利交易保持了浓厚的兴趣，也有利于高收益美元。我们看好美元指数维持在104.50-105.00区间，”ING续称。日本隔夜公布的2023年第四季GDP数据出人意料地疲弱，尽管美元/日元变动不大，但这些似乎对日元不利。首先，它为日本央行在4月份退出超宽松政策设置提供了较少的理由。其次，鉴于出口是主要因素作为增长引擎，日本当局可能并不反对日元疲软/疲软。 ING指出：“152.00区域显然是美元/日元的一个较大阻力位，突破后将有一些重新回到160的呼吁。我们认为美元/日元在这个150-152区域并不特别稳定，并认为隐含波动率水平太便宜。” 欧元：担保债券压力尚未引起太大共鸣 ING称，担保债券当然不是主要的市场驱动因素，但金融市场的背景故事之一是美国商业房地产价格下跌对那些面临风险的银行意味着什么。一家德国担保债券发行人已成为新闻焦点，标准普尔周三下调了该发行人的评级。 ING金融部门战略主管Maureen Schuller表示：“现在谈论任何系统性问题似乎还为时过早，但我们当然应该监控该行业，因为2024年美国商业房地产价格下跌似乎将冲击抵押品价值，很难说这个问题一直在打压欧元。” “相反，美国利率上升是欧元/美元走低的推动因素。我们看不到欧元/美元立即逆转走高的有力理由，但与我们利率策略团队的同事一样，美国利率和美元相对较高的水平应该会在本月为企业和投资者提供更好的机会，让他们更好地为美联储做好准备今年夏天有所缓解。目前市场预计美联储今年将实施100个基点的宽松政策，而我们很难看到市场预计美联储今年将降息3次以下。” ING指出，周四可能会再次出现1.0700-1.0760的窄幅区间。英镑：GDP数据并不像看起来那么糟糕周四英国的头条新闻将集中在英国进入技术性衰退上，ING英国经济学家James Smith表示，数据并不像看起来那么糟糕，去年第四季环比下降-0.3%，很大程度上是由于10月和11月的修正，而12月实际上对好的方面感到惊讶。随着英国服务业PMI近期走高，今年第一季GDP应该会更好。可以理解的是，在12月份环比大幅下降3.2%之后，周五将有很多关注焦点集中在1月份零售销售数据上。 “然而，可以公平地说，英国央行受价格数据的驱动，而不是这些活动数据的驱动。现在应该会转为走低，我们坚持我们的基线观点，即欧元/英镑的0.8500区域将是主要支撑位，英国央行比欧洲央行稍微激进的宽松周期，将使欧元/英镑略微走低今年晚些时候会更高，”ING展望道。 “我们还应该关注金边市场，再次有迹象表明，英国政府致力于减税，但正在努力寻找资金。金边的任何表现不佳也可能对英镑造成压力。”#VIP会员尊享#
小萧02-15 17:43
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德意志银行：由于日本央行认为没有理由转向鹰派，日元将继续疲软
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理由转向鹰派立场，且日本投资者大量投资套利交易，美元兑日元可能保持强势。德意志银行估计，日本政府和富有的公民正在进行规模庞大的20万亿美元套息交易。低迷的国内实际利率为政府创造了更多的财政空间，并使套息交易保持盈利。
金融界02-10 00:35
德银：因资金外流且日本央行渐进的加息态度，日元不太可能实质性走高
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国国债等外国资产，进行了20万亿美元的套利交易，只要通胀预期锚定在2%左右，日本央行就几乎没有大幅紧缩政策的动机，以免破坏这种有利可图的套利交易。日元大幅升值需要日本央行有一个“完好的”加息周期，或有证据表明套利交易正在平仓，这两种情况在近期看来都不太可能。
金融界02-10 00:35
日元沦为最佳套利工具！荷兰国际集团：美国两大避险信号闪烁美元买盘获强劲支撑
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领域首选货币，平静的环境使得日元资助的套利交易策略继续发挥作用。美联储提前放松政策的预期消退，跨市场波动水平仍然较低。穆迪下调纽约社区银行(NYCB)评级后，美国银行业危机恐将进一步加剧。外汇市场又经历了平静的一周，美元在周五强劲的就业报告之后基本上保持了涨幅。这些低波动时期激发了人们对套利交易策略的更多兴趣，这实际上意味着投资者持有高收益货币，以跑赢其远期曲线。 ING称：“如果你认为美元/日元不会在三个月内跌至145.95的远期汇率，那么人们可能会想要持有美元。新兴市场领域也采用了类似的策略，投资者持有MXN/JPY多头头寸，假设其不会跌至8.44的三个月直接水平。” “投资者似乎也被土耳其里拉的类似策略所吸引，就日元融资套利问题而言，4月26日举行的日本央行政策会议可能是对该交易的最大威胁。” 什么能动摇这些安静的环境？周三晚间将拍卖420亿美元的10年期美国国债，市场将看看拍卖进展如何。 ING指出，在穆迪将纽约社区银行评级下调至垃圾级后，投资者今天还将关注美国地区银行业的任何潜在影响。到目前为止，市场对系统性风险的担忧较少，并且似乎乐于接受在该行资产超过1000亿美元后，纽约社区银行面临的压力更多来自监管方面。本周市场关注的最大事件风险可能是，周五将公布的美国年度消费者物价指数修正值。2023年末的强劲通货紧缩趋势是否会被修正，并让美联储处于稍微不太舒服的境地。 “也许本周我们看到的唯一对美元略有负面影响的情况是，如果卡塔尔斡旋的以色列和哈马斯停火取得任何进展，则风险环境会导致美元走低，”ING称。 “因此，在出现更明确的趋势之前，美元的隔夜存款利率为5.3%，因此仍然是一个有吸引力的资金存放场所。近期，美元区间似乎为104.00-104.75。” 欧元：看空者并不特别热情尽管欧元/美元走低，但外汇期权市场表明，人们对这一走势缺乏信心。ING称，如果投资者持有较低的欧元/美元头寸，那么欧元看跌期权将变得相对更加昂贵。因此，欧元/美元似乎处于新的缓慢走低水平的持有模式。周五发布的美国消费物价指数修正值，可能就是这种情况。 “就数据日历而言，我们刚刚看到德国工业生产数据再次疲软。我们怀疑这是否会推动市场，因为德国的工业低迷现在已是众所周知的故事，”ING指出。 “1.0725-1.0800看起来是欧元/美元的短期区间。”#VIP会员尊享#
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小萧02-07 18:30

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