报76.84美元/桶;NYMEX 7月天然气期货收跌3.29%至2.321美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 5月23日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。 (二)资金利率 5月23日,资金面延续宽松,主要回购利率均下行:当日DR001下行3.38bps至1.223%,DR007下行5.10bps至1.771%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 5月23日,股市下跌,债市继续走暖,银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率下行1.20bp至2.7000%;10年期国开债活跃券230205收益率下行1.25bp至2.8600%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 5月23日,3只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中,“20金地MTN001B”跌超16%;“21远洋控股PPN001”涨超31%,“20阳城04”涨超54%。 5月23日,2只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中,“19泰兴成兴债02”跌超23%,“19江油停车项目NPB01”跌超25%。 2. 信用债事件: 恒大地产:公司公告称,“20恒大02”拟于5月24日至25日召开2023年第一次债券持有人会议,审议关于调整债券本息兑付安排等议案。 绿城房地产:公司公告称,拟发行不超15亿元中票,募资用于置换前期偿还已到期债务融资工具的自有资金。 融创房地产:据中国执行信息公开网显示,融创房地产集团有限公司、重庆融创置地有限公司、成都融创文旅城投资有限公司、重庆金河天街置地有限公司等新增被执行人信息,执行标的逾4.56亿元,累计被执行超74亿。 雅居乐:公司公告称,获52.57亿港元及4719.13万美元定期贷款融资,期限为19个月。 龙光集团:公司公告称,香港呈请聆讯日期已延至7月17日。 连云城建:据光大银行公告,拟于5月24日召开“20连云城建MTN002”2023年度第一次持有人会议。 安徽耀安投资:公司公告称,控股股东变更为安徽铜都投资集团,实控人变更为铜陵市国资委。 华远陆港:据国开行公告,“20华远陆港MTN001”持有人会议召开,拟提前兑付等议案获表决通过。 湖北能源集团:据招商银行公告,拟5月26日召开“19鄂能源MTN002”持有人会议审议关于股票激励计划回购并注销公司股份等3项议案。 中林集团:据华夏银行公告,"20中林集团MTN001"持有人会议审议通过提前兑付等两项议案。 武汉当代集团:公司公告称,“18当代02”“20当代01”拟于6月5日召开2023年第一次持有人会议,审议关于变更付息方案及特殊条款等议案。 红星美凯龙:公司公告称,厦门建发接获函件,建议收购事项获国有资产主管当局、厦门市人民政府国有资产监督管理委员批准。 伊泰集团:拟于2023年5月31日召开“19伊泰01”2023年第一次债券持有人会议,审议《关于豁免债券持有人会议相关期限等相关事项的议案》和《关于同意内蒙古伊泰煤炭股份有限公司开展H股回购并退市及减少公司注册资本的议案》两项议案。 宝龙实业:拟于2023年5月30日召开“21宝龙MTN001”2023年第一次持有人会议,拟对债券发行条款进行调整。 珠海大横琴集团:将于6月26日召开“22横琴01”和“22横琴02”持有人会议,审议重大资产重组议案。 滇池投资:“22滇池投资SCP003”顺利兑付,滇池投资相关负责人表示,兑付资金来自市级兄弟公司的拆借,而非社保资金和公积金;对于年内到期的两只债券,将通过新增融资及债券续发来兑付。 旭辉集团:公司发布关于“20旭辉01”2023年第一次持有人会议的补充说明,为保障债券持有人利益,发行人承诺:如前述议案获得通过,则将按如下方案进行兑付:1、发行人将于议案约定的第二次回售兑付日前,分别于 2023 年5月29日、2023年9月29日、2023年12月29日、2024年5月29日、2024年9月29日向本期债券全部持有人付本期债券本金的2%、2%、3%、3%、5%及对应本金的利息。 金科股份:收关注函,要求结合近期实控人等平仓情况说明金科控股履约能力,是否存忽悠式增持等。 世茂股份:发布公告,“21沪世茂MTN001”利息兑付日为2023年5月30日,本期应偿付利息金额8,325,833.34元。“21沪世茂MTN002”利息兑付日为2023年5月30日,本期应偿付利息金额5866,666.67元。“20沪世茂MTN001”部分本金及利息兑付日为2023年5月30日,本期应偿付部分本金及利息金额为:本金0.25亿元,利息397,890.41元。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股主要股指集体收跌】 5月23日,权益市场主要指数震荡走弱,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌1.52%、1.03%、1.18%,两市成交额不足8000亿元,北向资金创近7个月最大净卖出额,接近80亿元。当日申万一级行业指数除医药生物小幅上涨0.36%外,其余行业普遍收跌,且超过20个行业指数跌幅超过1%,其中传媒、非银金融跌逾2%。 【转债市场指数集体下跌】5月23日,转债市场主要指数震荡整理,中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.43%、0.45%、0.39%。转债市场日成交额410.67亿元,较前一交易日减少21.72亿元。当日转债个券多数下跌,500只个券中109只上涨,388只下跌,3只持平。当日,新上市韵达转债上涨26.80%,涨幅大幅领先市场,特一转债上涨7.15%,花王转债、金禾转债涨超3%,而超八成上涨个券受市场影响涨幅不及1%;当日,小康转债尾盘一字跌停收跌20%,城市转债下跌9.95%,新港转债下跌6.79%,调整幅度较大,此外搜特转债停牌,将面临强制退市。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 下周,光力转债拟于5月29日上市。 5月23日,武进不锈、深圳燃气发行可转债申请获上交所审议通过。 5月23日,胜蓝转债公告不下修转股价格,同时在未来四个月内(即2023年5月24日至2023年9月23日),如再次触发下修条款,亦不提出向下修正方案。 5月23日,城市转债公告提前赎回,鼎胜转债公告可能满足赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 5月23日,各期限美债收益率普遍下行。其中,2年期美债收益率下行3bp至4.26%,10年期美债收益率下行2bp至3.70%。 数据来源:iFinD,东方金诚 5月23日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至56bp;5/30年期美债收益率利差保持在20bp不变。 5月23日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率小幅上行2bp至2.26%。 2. 欧债市场: 5月23日,主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中,德国10年期国债收益率上行2bp至2.47%,法国、西班牙10年期国债收益率各小幅下行1bp,意大利、英国10年期国债收益率分别上行2bp和9bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至5月23日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理lg...