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日元套利崩溃！人民币套利交易崛起？花旗和高盛：建议做空人民币

花旗集团最近建议投资者在期权市场上押注墨西哥比索和巴西雷亚尔兑人民币/日元。高盛集团和野村控股等公司也建议投资者做空人民币兑一篮子贸易加权货币。麦格理集团数据显示，人民币套利交易与日元套利交易不同，因为它主要涉及出口商和跨国公司，而不是投机者。由于当局限制外汇的流入和流出以协助控制经济，因此人民币并非完全可兑换。这自然会限制人民币套利交易的规模。 "离岸人民币流动性持续充裕，可能会让市场参与者难以抗拒在市场波动减弱时重新参与套利交易。”纽约银行驻香港的资深亚太市场策略师Wee Khoon Chong表示。 “尽管如此，人民币套利交易的总规模可能有限，因为中国人民银行拥有足够的工具来防止其认为的过度投机头寸积累。” 原文链接

投资慧眼08-26 14:59

聚焦杰克逊霍尔：鲍威尔直言是时候了美债涨美元跌新兴市场受鼓舞

MSCI新兴市场指数收复日内失地转涨墨西哥比索和南非兰特至少攀升1.2%，领涨发展中国家货币彭博美元即期汇率指数跌至1月以来的最低水平所有G-10货币兑美元均上涨英镑/美元上涨0.7%至1.3186，为2022年3月以来最高日元兑美元上涨1%至盘中高点144.79 德国国债走高，收益率曲线陡化，德国和英国10年期国债收益率创下2021年以来最窄的单周波动区间德国国债收益率跌2个基点至2.22% 德国国债期货涨29点至134.54 意大利10年期国债收益率跌6个基点至3.56% 意大利-德国国债收益率差跌3个基点至134个基点法国10年期国债收益率跌4个基点至2.92% 10年期英国国债收益率跌5个基点至3.91% 其他嘉宾 8月23日：英格兰银行行长安德鲁·贝利 8月24日：国际清算银行副总经理Andréa Maechler 挪威央行行长Ida Wolden Bache 欧洲央行执委Philip Lane 巴西央行行长Roberto Campos Neto

金融界08-24 10:50

英镑冲上两年内新高美联储发布最强降息信号全球货币市场剧烈动荡

MSCI新兴市场指数收复日内失地转涨，墨西哥比索和南非兰特至少攀升1.2%，领涨发展中国家货币。美元指数在鲍威尔于杰克逊霍尔年度研讨会上发表讲话时下跌，发展中国家货币指数则上涨0.2%。

丰雪鑫9908-24 00:35

墨西哥比索下跌困境，投资者面临难题

墨西哥比索交易难题：投资者难以捕捉下跌机会市场动荡政治与经济影响投资者反应拉美货币波动编辑总结市场动荡墨西哥比索近期表现糟糕，尽管之前被称为最佳新兴市场货币，但现在却面临下跌困境。本周比索兑美元贬值超过3%，在过去三个月中下跌近14%，成为表现最差的货币之一。其六个月隐含波动率已升至三年来的最高点。政治与经济影响墨西哥比索的强劲走势在今年早些时候被打破，主要受到政治和经济因素的影响。6月份，执政的莫雷纳党在立法选举中获胜，令市场惊讶。投资者担忧总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）推动的改革，尤其是对司法系统的改革，可能削弱市场信心。投资者反应摩根士丹利已经将墨西哥股票的评级下调至“减持”，认为司法改革可能增加“墨西哥的风险溢价并限制资本支出”。美银分析师也重申了对墨西哥股市的“防御性”立场。墨西哥的新国会将于下月接管，预计10月份当选总统克劳迪亚·谢因鲍姆宣誓就职，这增加了对墨西哥经济的担忧。拉美货币波动除了比索，拉美其他货币也经历了较大的波动。随着交易者急于解除带有高风险的货币交易，拉美货币市场的动荡加剧。美银策略师建议避免拉美货币风险，偏好与全球风险相关性较弱的交易。编辑总结墨西哥比索在经历了一段时间的强劲表现后，目前面临着市场动荡和政治经济的不确定性。投资者对政治改革的担忧以及经济数据的不确定性导致比索表现不佳。拉美其他货币也受到波动影响，交易者应关注市场动态，以作出更明智的投资决策。来源：今日美股网

今日美股网08-23 00:11

日央行释放加息信号，套利交易却卷土重来，日元汇率涨不起来？

慎。这些散户主要集中在借入日元重新投资墨西哥比索和土耳其里拉等高收益货币。东京金融交易所Click 365数据显示，随着日元从8月5日的高点下跌近3%，日元兑墨西哥比索和土耳其里拉的净空头仓位已恢复至8月2日的水平；其中，押注日元兑比索下跌的仓位较8月5日反弹19%；押注里拉兑日元升值的头寸也从8月5日回升了4%。东京Traders Securities Co. 市场部主管Yoshio Iguchi指出，散户投资者重返套利交易表明他们的“伤口”已经让时间治愈，反弹速度缓慢是因为投资者更谨慎地维持低杠杆和可控风险。相对于日央行的加息信号和机构投资者增持日元，散户的套利交易行为并不能大幅降低日央行升息和日元将升值的预期。而本周五将公布日本7月全国CPI年率和核心CPI年率将成为日本央行决策的又一关键因素。市场预计7月全国CPI年率将录得2.8%，高于前值2.6%。核心CPI为2.6%，低于前值2.7%，若该数据符合市场预期，将进一步增强日本央行加息的信心，提振日元走强的预期。原文链接

投资慧眼08-22 14:19

日元反弹暂停后，日本散户重返高收益货币市场

本散户投资者逐渐回归高收益货币市场，如墨西哥比索和土耳其里拉。这些货币因其高收益率而吸引了众多投资者，尽管市场仍面临不确定性。日元空头头寸恢复根据东京金融交易所的Click 365平台数据，截至周一，日元兑墨西哥比索和土耳其里拉的净空头头寸已恢复至8月2日的水平。8月5日之后，这些空头头寸回升了19%，达到67,808份合约，而在日元飙升后，这些头寸一度在单日内下降了47%。高收益货币的吸引力墨西哥比索以其显著的收益优势，成为日本散户投资者的热门选择，其央行政策利率为10.75%，远高于日本央行的0.25%。另一方面，土耳其的政策利率高达50%，反映了其恢复外资信心的政策措施。这些因素使得这两种货币在日本散户投资者中拥有较高的交易量。散户投资者的谨慎回归 Traders Securities Co.市场部门主管Yoshio Iguchi表示，散户投资者在经历了前期的损失后，正谨慎地重新进入市场，保持低杠杆并控制风险。尽管回归速度较慢，但投资者似乎已经逐步恢复信心。编辑总结随着日元反弹的暂停，日本散户投资者重新回到高收益货币市场，尤其是墨西哥比索和土耳其里拉。然而，经历过前期波动的投资者正在采取更加谨慎的态度，控制杠杆和风险，以应对未来可能的市场不确定性。随着全球经济和政策的变化，高收益货币市场仍将是投资者关注的焦点。来源：今日美股网

今日美股网08-22 00:10

日本散户正小心翼翼重返日元套利交易？

者正缓慢重返套利交易，借入日元重新投资墨西哥比索和土耳其里拉等高收益货币。根据东京金融交易所Click 365数据显示，日元兑墨西哥比索和土耳其里拉的净空头仓位已恢复至8月2日的水平。押注日元兑比索下跌的仓位较8月5日反弹19%，至67,808份合约，而本月初日元飙升时，该货币对仓位在一天内下降了47%。此外，押注里拉兑日元升值的头寸也从8月5日的655,539份合约回升了4%，当时该等合约较前一日暴跌17%。日元已从8月5日创下的近期高点下跌约3%。日本散户投资者曾大量参与套利交易，借入日元买入高收益货币，直到7月31日日本央行今年第二次加息，日元兑美元汇率的飙升导致许多加了杠杆的日元看跌头寸蒙受亏损。散户投资者重返套利交易表明他们的“伤口”已经让时间治愈，尽管反弹速度缓慢，因为“投资者正谨慎地重返市场，保持低杠杆和可控风险”，东京Traders Securities Co. 市场部主管Yoshio Iguchi表示。墨西哥比索因收益率优势一直受到日本个人投资者的青睐：墨西哥央行的政策利率为10.75%，而日本央行的政策利率为0.25%。此外，墨西哥比索往往受益于美国经济的强劲增长，而作为资源丰富的国家，墨西哥比索则因能源价格上涨而受益。而土耳其的政策利率更是高达50%，反映出该国旨在恢复外国投资者信心的政策措施。根据东京金融交易所的数据，日本个人投资者1-7月累计交易量排名前三的货币对分别是美元兑日元、墨西哥比索兑日元和土耳其里拉兑日元。原文链接

投资慧眼08-21 14:49

日元套利交易数据释放重大信号！

，日本个人投资者开始逐步重新投入到包括墨西哥比索和土耳其里拉在内的高收益货币中。目前，日元已较8月5日触及的近期高点下跌约3%。根据东京金融交易所的Click 365平台的数据，截至周一(8月19日)，那些押注日元兑比索下跌的头寸较8月5日反弹19%，至67,808份合约。日元在月初前后飙升后，这些头寸8月5日这一天内减少了47%。 Click 365的数据显示，押注里拉兑日元升值的头寸也较8月5日恢复4%，至655,539份合约，而8月5日这些合约较前一日暴跌17%。日本散户投资者曾大量参与套利交易，借入日元购买高收益货币，直到日本央行在7月31日今年第二次加息，导致日元兑美元大幅上涨。此举导致他们的许多看空日元头寸出现亏损，由于涉及杠杆，可能还引发了追加保证金的要求。 Traders Securities Co.市场部门负责人Yoshio Iguchi表示，散户投资者重返套利交易表明，随着时间的推移，他们的“伤口已经愈合”，但由于“投资者谨慎回归市场，保持低杠杆和风险可控”，复苏速度缓慢。墨西哥比索因其高额收益率在日本个人投资者中备受欢迎：墨西哥央行的政策利率为10.75%，而日本央行的利率仅为0.25%。此外，墨西哥作为一个资源丰富的国家，受益于美国经济的强劲表现和能源价格的上涨。土耳其的政策利率高达50%，反映了旨在恢复外国投资者信心的政策措施。根据东京金融交易所的数据，从1月到7月，日本个人投资者累计交易量最大的前三个货币对分别是美元兑日元、墨西哥比索兑日元和土耳其里拉兑日元。

风起08-21 13:35

发展中国家货币在美国经济数据公布后修正周度涨幅

据。拉美资产表现拉美资产逆势上涨，墨西哥比索因经济担忧减轻而上涨，巴西股市也有所攀升。拉美地区股票指数连续第八个交易日上涨，巴西基准Ibovespa指数触及新的盘中高点，墨西哥比索对美元汇率上涨了0.9%。全球经济活动影响 “零售销售报告显示经济韧性，减轻了市场对经济衰退的担忧，” Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA的全球外汇及拉美策略负责人Alejandro Cuadrado表示。虽然市场依然在逐个数据点进行操作，但最新的数据表现较为友好。 HSBC表示，“全球经济活动的健康状况是新兴市场资产回报的最关键因素。”尽管该银行的最新预测没有显示全球经济衰退，但经济活动相比年初有所减缓，银行对新兴市场保持“谨慎和超选”的态度。其他市场动态捷克克朗和匈牙利福林在同类货币中表现较差。MSCI新兴市场股票指数下跌0.1%，为五个交易日来的首次下跌。布伦丹·麦肯纳（Brendan McKenna）表示：“美国经济衰退的担忧减轻支持了MXN，同时典型的融资货币也在贬值。” 此外，BBVA Research报告显示，土耳其经济放缓速度快于预期，2024年增长预测风险偏向下行。在非洲，肯尼亚的基础设施债券销售受到强烈需求的支持，这也是在一波反政府抗议后，政府放弃重要税收计划后的关键测试。来源：今日美股网

今日美股网08-17 00:16

美元未来几周“有序下跌”！荷兰国际集团：CPI、PPI通胀测试来袭支持年底前降息100个基点

继续回升。有趣的是，自周末以来，高套利墨西哥比索一直是另一个主要输家，这表明日元的调整更多是由宏观和股票驱动的，而不是由套利交易的重建引起的。 ING指出：“我们预计宏观将成为未来几个月日元的主要驱动因素，尤其是现在投机性头寸已经趋于平稳，日本央行加息削弱了日元的融资吸引力。美元/日元有序下跌是我们对未来一个月的主要预测之一。” 周二，对美元/日元和更广泛的外汇市场来说，一个关键的考验是7月份美国PPI报告的发布。“我们预计，总体和核心指标的月环比增长率将达到0.2%，以缓解市场对新一轮CPI/PCE上涨的担忧，而在全球股指最终收复近期失地之际，CPI/PCE上涨将对风险情绪造成沉重打击。” “我们可以看到，美元/日元在今天公布后会停止上涨，美元全线走软，因为一些通胀数据前的防御性仓位被缩减。另一个重要的发布是7月份的NFIB小企业乐观报告。招聘计划分指数是预测未来三个月私人就业人数的最可靠指标之一。在近期反弹后，2024年初的下滑趋势若再度出现，将加剧就业市场担忧。” 周三的CPI无疑将引发更高的外汇波动，市场可能会关注月率数据中的小数点后第二个百分点，共识为0.2%。“我们总体上乐观地认为，数据将符合共识预期，并继续支持市场对美联储年底前降息100个基点的预期。美元有序下跌是我们对本周及未来几周的基本预测，”ING展望称。欧元：仍有望升至1.10 ZEW经济学家和分析师调查是德国每月发布的第一个活动指标，有助于在Ifo和PMI指数公布之前建立预期，而这两个指数则追踪企业信心。上个月，ZEW预期指数下降之后，Ifo和PMI数据也同样惨淡。周二，预期和当前的ZEW指数都将再次大幅下降。ING指出：“我们很清楚，我们对欧元/美元的看涨观点不能依赖于欧元区的增长乐观情绪，但这一因素也在很大程度上被市场定价，而比预期更顽固的通胀正在阻止欧元曲线出现大幅鸽派重新定价。这对欧元/美元来说，是短期内最重要的因素，同时风险情绪在最近的抛售后继续改善。” “我们仍然相信欧元/美元将突破1.10，这与我们对9月美联储降息50个基点后美元走软的预测一致。顺便说一句，我们继续看到欧元/挪威克朗的良好下行潜力，因为股市稳定/复苏应该能让高贝塔系数的挪威克朗收复近期的损失，而且我们认为挪威央行周四仍将保持鹰派立场。” 英镑：失业率下降看似偶然周二公布的英国失业率意外从4.4%降至4.2%，这可能引发人们对数据质量的更多担忧，而不是为英国央行提供清晰的信息。众所周知，用于计算失业率的调查的回复率非常低。就业报告的其余部分并不令人意外，工资增长放缓主要是由于基数效应，并且与预期基本一致。不过，私营部门的月度数据继续显示出一些强劲势头。 ING英国经济学家指出，周二报告的总体信息是就业市场仍在降温，职位空缺减少是主要症状，但可能足以让英国央行对降息保持谨慎。9月份维持利率不变的可能性仍然大于降息，但市场预计即将召开的会议将放宽约10个基点的利率，到年底将总共放宽45个基点。数据公布后，英镑走势强劲，可能是由于失业率意外下降。“欧元/英镑试图再次跌破0.855，但我们认为下行空间可能有限，因为相对于利差而言，该货币对的交易价格已经普遍偏低。”#VIP会员尊享#

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小萧08-13 16:30

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