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策略实测02 ｜ OKX与AICoin研究院：网格策略

避免盲目使用。网格交易是一种系统化的交易策略，其核心原则是在预设价格区间内划分多个网格，实行逆势操作——价格下跌时买入，上涨时卖出。这种策略通过保持多空仓位平衡，自动化执行交易来减少情绪干扰，并通过频繁的小额交易累积收益。它强调灵活调整参数以适应市场变化，注重风险控制和资金管理，特别适合在震荡市场中长期运作。虽然在横盘市场表现出色，但在趋势市场可能会错过大行情。成功实施网格交易需要根据具体资产和市场环境灵活应用这些原则，同时谨慎控制风险，避免过度杠杆。一般而言，网格策略分为：现货网格和合约网格2种。其中，合约网格又分为做多模式、做空模式、以及中性模式3种，每一种都有各自适合的行情。（注意：合约网格中性模式以下都简称为“中性合约网格”）第02期介绍网格策略，采用3大数据模型对【中性合约网格&现货网格】，进行实测：模型1：横盘震荡1h运行周期下的中性合约网格与现货网格模型2：震荡向下4h运行周期下的中性合约网格与现货网格模型3：震荡向上1日运行周期下的中性合约网格与现货网格本期数据测试中，中性合约网格运行标准：以策略开启时该交易对的市价为中心，确定网格下限与上限，挂单分为市价以上与市价以下，当价格在市价以上时，价格每突破一个网格时都进行卖出开空，跌破每个网格时都进行买入平空，以此获取价格下跌部分收益。合约网格中性模式&现货网格策略一句话总结：专注区间交易，在精心的风险管理和参数优化前提下，提供了一种理性交易的方法。优劣对比总体而言，横盘市场减少了趋势性风险，2种策略可以更专注于区间交易。但需要警惕市场突破当前震荡区间的可能性，可能需要调整网格参数。用户可考虑根据观察到的价格波动范围来优化网格间距。尝试动态调整网格，以适应可能的波动范围变化。此外，两者在操作方式和风险管理上存在明显的区别。中性合约网格适用于双向交易、高杠杆的合约市场，强调在波动性中捕捉机会并且承受更高的风险；而现货网格则适用于单向交易、较为稳健的现货市场，适合更为保守的交易策略。两者的核心理念相似，但在实际应用中需要根据交易者的风险承受能力和市场条件进行选择。其中，中性合约网格交易策略结合了网格交易和市场中性策略的优点，提供了多方面的优势。它通过多空对冲降低系统性风险，利用高频小额交易和市场波动获利，同时降低方向性风险。这种策略具有灵活性强、适应性高的特点，可以自动化操作并适用于多种资产，以及为市场提供流动性，但实施起来较为复杂。模型一该模型为：横盘震荡1h运行周期下的中性合约网格与现货网格图片1：横盘震荡1h下中性合约网格；来源：AICoin 图片2：横盘震荡1h下现货网格；来源：AICoin 模型二该模型为：震荡向下4h运行周期下的中性合约网格与现货网格图片3：震荡向下4h下中性合约网格；来源：AICoin 图片4：震荡向下4h下现货网格；来源：AICoin 模型三该模型为：震荡向上1日运行周期下的中性合约网格与现货网格图片5：震荡向上1日下中性合约网格；来源：AICoin 图片6：震荡向上1日下现货网格；来源：AICoin 分析与总结网格策略在不同的市场条件下表现各异，交易者需要根据市场趋势选择合适的策略，同时权衡风险与收益。在模型一、模型三中，中性合约网格的收益率均显著高于现货网格，尤其是在模型三的震荡向上环境中，中性合约网格的收益率高达11.28%。而在震荡向下环境中模型二，中性合约网格和现货网格都出现了亏损，表明中性合约网格和现货网格在下跌市场中表现较差。通过观察模型一二三的现货网格表现可以知道在不同市场环境下，现货网格胜率的波动较大，现货网格的表现较为不稳定。中性合约网格虽然收益较高，但也伴随着较高的风险，因为使用了杠杆，比如在模型二的震荡向下的行情中，杠杆扩大了亏损，而现货交易则相对稳健，但在市场不利的情况下可能会出现亏损。具体而言： 1、策略表现方面合约网格策略在不同市场环境下普遍表现出更高的收益潜力，但也可能面临更大的风险。现货网格策略在横盘震荡和震荡向上的市场中表现较好，但在震荡向下的市场中出现亏损。 2、风险与收益方面中性合约网格格策略通过使用杠杆获得了更高的绝对收益，但也承担了更高的风险。现货网格策略虽然绝对收益率较低，但考虑到未使用杠杆，其风险调整后的收益在某些情况下可能更具吸引力。 3、市场适应性方面中性合约网格格策略在不同市场环境中表现较为稳定。现货网格策略在上涨或横盘市场中表现较好，但在下跌市场中容易遭受损失。 4、交易活跃度方面中性合约网格格策略通常有更高的交易频率和交易金额，这可能有助于捕捉更多的市场机会，但也可能带来更高的交易成本。 5、适用投资者方面中性合约网格格策略可能更适合风险承受能力较高、对市场有深入理解的投资者。现货网格策略可能更适合风险承受能力较低、追求稳定收益的投资者。 6、风险管理方面使用中性合约网格格策略时，需要更加谨慎的风险管理，包括设置止损和监控杠杆水平。总之，两种策略各有优势，中性合约网格格策略提供了更高的潜在收益和更好的市场适应性，但风险也更高。现货网格策略虽然收益相对较低，但风险也较低，在某些市场环境下仍能提供稳定的收益。投资者应根据自身的风险承受能力、投资目标和市场判断来选择适合的策略。 OKX&AICoin网格策略当前，OKX策略交易提供便捷、且多样化的策略品种目，其网格策略主要涵盖：现货网格、合约网格、以及无限网格。无论是OKX现货网格策略还是OKX合约网格策略，其本质是一种在特定的价格区间中执行低买高卖的自动化策略，用户只需要设定区间最高价和最低价，确定好要细分的网格数，即可开始运行策略；如有需要，也可以预先设置好触发条件，待市场行情达到触发条件时，策略自动开始运行。策略会计算每个小网格低买高卖的价格，自动挂单，随着市场波动，不断地低吸高抛赚取波动带来的收益。只不过，OKX合约网格策略交易与现货网格策略交易的3个关键区别： 1）合约网格策略在合约市场交易，现货网格策略在现货市场交易 2）合约网格策略可以使用杠杆，现货网格策略不可以使用杠杆 3）合约网格策略支持三种交易策略看多、看多和中性，现货网格策略只支持单向交易。当前，OKX网格策略支持两种创建模式： 1）手动创建：根据自己对震荡行情的区间判断来设置参数和触发条件，目前OKX现货网格策略、以及合约网格策略可以设置价格触发和 RSI 技术指标触发两种触发类型。 2）智能创建：直接使用系统智能推荐的网格策略参数。如何访问OKX的更多策略交易？用户可以通过OKX APP或者官方网站，进入「交易」板块的「策略交易」模式，然后点击策略广场或者创建策略都即可开启体验。除了自行创建策略，目前策略广场还提供“优质策略”和“策略带单员的优质策略”，用户可以复制策略或者进行策略跟单。 OKX策略交易具有操作简易、低手续费和安全保障等多重核心优势。在操作方面，OKX提供智能参数助力用户更科学的设置交易参数；并提供图文及视频教程，让用户快速上手并精通。在手续费方面，OKX对手续费率体系进行了全面升级，大幅降低用户交易手续费。在安全保障方面，OKX拥有全球顶级专家组成的安全团队，可以为您提供银行级的安全保护。此外，此外，AICoin也为用户提供了多种策略交易，让用户能够更快捷，更直观的了解当前市场。用户可以在AICoin产品的左侧边栏的「策略」选项中找到「策略广场」的选项。点击这里，在该界面下方「精选策略」中就能够找到网格交易策略。同时，AICoin网格策略支持手动创建和AI网格两种形式，在左侧边栏的「行情」选项中找到下方「AI网格」，在该界面用户能够看到AI推荐的该交易对的网格策略以及手动创建选项除了网格交易策略，本系列还将介绍其他几种交易策略，包括全币种DCA策略等。这些交易策略都可以在左侧边栏的「策略广场」中找到。免责声明本文仅供参考，仅代表作者观点，不代表OKX立场。本文无意提供 (i) 交易建议或交易推荐； (ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽； (iii)财务、会计、法律或税务建议。我们不保证该等信息的准确性、完整性或有用性。持有的数字资产（包括稳定币和 NFTs）涉及高风险，可能会大幅波动。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。有关您的具体情况，请咨询您的法律/税务/交易专业人士。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。来源：金色财经

金色财经2024-08-16

摩根大通：逢低买入公司债有七成概率赚钱？

言，该分析主要用于让人们了解历史，而非交易策略，因为投资者在抛售过程中并不知道市场何时达到了最高点。原文链接

投资慧眼2024-08-16

孙天翊：欧盘黄金技术分析及操作建议，在线一对一喊单解套

翊获得最新资讯，获取每日行情走势分析，交易策略指导；如果有套单锁单的朋友，可添加孙天翊指导微信：D-0108ay为你解单解锁。　　全方位指导老师：孙天翊分析团队vx添加；D-0108ay QQ:2649824916 　　专注黄金原油指导，策略每日公众号更新，可搜索孙天翊金油理论　　文/孙天翊

AAA孙天翊2024-08-16

【一周科技动态】机构对大科技的态度有何转变？

)$ +0.58% 影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点对冲基金Q2就对大科技有分歧？本周13F集中发布，机构的Q2仓位一览无余。由于行情转向是自7月开始，因此6月依然是机构集中持仓的高峰。即便是量化主导，CTA策略大量相似，往往也不是所有的机构都做趋势交易。尤其是一些主动型的基金，包括巴菲特的伯克希尔，开始选择“与众不同”的操作，例如开始“减仓”大科技公司。 AAPL 虽然机构保持稳定，对冲基金持有AAPL的上升4.6%，但是AAPL进入前10大持仓的对冲基金上升了22.6%，进一步验证持仓的集中化。对冲基金持有量增长11%。开仓和加仓的增长显著多于清仓和减仓。另外，Call的持仓上升14%，而PUT的持仓上升了16%（包括买方和卖方）。最大的变化是伯克希尔仓位减半，但仍然是外部最大的主动型基金，仍占苹果总股本的2.45%。此外，8家主动型基金，将AAPL占资产组合的权益类资产权重超50%，其中，段永平的H&H虽然Q2减仓了66万股，但AAPL的比例上升至81%。 META 被动机构持仓相对稳定，但对冲基金持仓减少了4.1%，而进入前10大持仓的对冲基金减少了11.5%，而整体的持仓量减少了6%。与AAPL正好相反，也是与此前市场对META业绩的担忧有所呼应。但是META仍然是42家机构的最大持仓，包括Zuckerberg自己的基金会。此外包括挪威主权基金在内大机构大量加仓。 NVDA Q2持仓NVDA的机构变化不大，对冲基金相对还减少了1%，但是由于其市值增长较快，一跃成为前10大持仓的对冲基金增加了12.5%。但是对冲基金整体持仓量却减少了3.4%。新开仓减少了39%，但是加仓上升了26%，清仓减少了15%。期权方面，Call的持仓量降低29%，PUT则降低17%。整体来看，对冲基金对NVDA的态度在Q2就出现了分歧，其中期权Call/PUT纷纷降低持仓，也一定程度上降低了投机情绪，IV也顺势降低。综合来看，机构在Q2对AAPL、TSLA较为客观，对NVDA出现分歧，GOOGL和MSFT相对平稳，对META信心不足。期权观察家——大科技期权策略 NVDA虽然不是财报季主角，却依然是拉动市场的重要因素，它的强弱也代表了市场的强弱。本周的连续反弹，再次站上120的位置也说明风险情绪的回归。从整体的期权数值表现上来看，投资者对8月23日、8月30日的期权最大持仓纷纷抬升，Call分别在105-115，PUT甚至到了105，这也隐含了市场对其乐观预期。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了1995.6%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报218.5%，再次拉开距离。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为32.5%，超过SPY的17.1%。过去一年组合的夏普比率回落至为2.0，而SPY为1.8，组合的信息比率为1.4.

老虎证券2024-08-16

用3EX CryptoGPT带单 AI助你轻松开启“躺赚”之路

大减轻了决策压力，并通过智能化手段优化交易策略。通过使用3EX CryptoGPT，带单老师可以结合自己的交易风格和市场判断，制定个性化的策略，并将这些策略交给AI进行自动执行。AI将基于市场的实时数据执行策略，实现更加精准的操作，从而提升整体收益。 1. 智能化策略制定，精准应对市场波动带单老师可以通过CryptoGPT功能，用AI进行策略优化。3EX CryptoGPT能够实时分析市场数据，捕捉潜在的交易机会，并结合带单老师的交易习惯和风险偏好，制定出最合适的交易策略。相比传统手动策略制定，AI能更快、更准确地捕捉市场的波动。帮助带单老师做出更明智的决策。 2. 模拟回测，精准复盘策略数据 3EX CryptoGPT提供了交易策略的回测功能。相较于传统复杂而繁琐的交易回测操作，CryptoGPT的数据回测更加简单高效。通过对话式的问答交互，CryptoGPT可以根据历史数据帮助复盘交易策略，大大节省了带单老师在评估策略时所需的时间。这一功能使得带单老师能够更快地优化和调整交易策略，从而提高胜率。 3. 自动化运行，减少人为干扰一旦策略制定完成，3EX CryptoGPT的AI系统将全自动运行该策略，无需人工干预。这一过程有效避免了因情绪波动或临时判断失误带来的风险，让带单老师在市场行情剧烈波动时，依然能够保持冷静，将操作交由AI执行。如此一来，带单老师可以更专注于宏观分析，而不必为细节操作而分心。 4. 高效便捷，提升收益，减轻负担对于带单老师来说，使用3EX CryptoGPT意味着可以节省大量时间和精力，将更多的注意力集中在市场分析和策略规划上，而不是被繁琐的交易操作所束缚。AI的代劳不仅能够高效提升整体收益，还能够真正实现“躺赚”，让交易变得更加轻松自在。 AI交易大师扶持计划：为带单老师提供全方位支持目前，3EX平台正在启动AI交易大师扶持计划，旨在为那些擅长AI交易、社群运营和内容创作的投资者和KOL提供更多的增长获利机会。参与该计划的投资者，不仅可以享受最高75%的交易返佣和25%的利润分成，还将获得平台在流量上的大力扶持，进一步扩大收益。在AI时代的加密市场中，3EX CryptoGPT作为一个专注于加密货币领域的AI交易产品，使带单老师高效交易，轻松盈利成为可能。通过AI的智能分析和自动执行，带单老师可以更加轻松地管理自己的策略，同时也为跟单者带来了更高的收益稳定性。选择3EX CryptoGPT，开启全新的带单体验，实现与跟单者双赢的财富增长之路。【3EX相关链接】 Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH 来源：金色财经

金色财经2024-08-16

日本三连卖、中国加速买，美债两大债主为何逆行？

大债主中国以年内最大月增速度购买，美债交易策略变化的原因各异。报告显示，2024年6月日本减持了106亿美元美国国债，当前持有规模为1.1177万亿美元，为去年10月以来新低。这是日本连续六个月增持美债后的接连三月减持，近三个月共减持701亿美元。日本在2019年6月美债总持仓超过中国，迄今一直是美债最大的海外持有人。 6月，中国增持119亿美元美债，当前总持仓7802亿美元，为今年4月年内首次增持后的第二次加码，创2023年12月以来的最大月增幅。中国在今年头三个月对开启美债三连减持，分别减少186亿、227亿和76亿美元，在4月增持33亿美元，5月减持24亿美元美债。自2022年4月以来，中国的美国国债持仓规模一直在1万亿美元以下，总体规模趋减，但当前仍是美债第二大持有国。 5月中日两国集体抛售美债，6月出现背离，美国两大债主交易策略分化背后的原因各异。有分析称，日本抛售美债是为满足干预汇市的资金需求。今年以来很长一段时间里，日币持续疲软，日央行在4月、5月和7月都进行了下场干预以支持日币汇率。中国方面，分析认为中国对美债的持仓变化是基于外汇资产多元化配置的需要。对于今年4月的增持，业内人士认为，美联储延后降息预期升温推升2年期和10年期国债利率上升，中国接机抄底美债以提升买入持有到期策略的整体回报率。有对冲基金经理称，中国阶段性增持美债的行为，未必会改变外汇储备资产配置多元化的步伐。用黄金替代美债，成为全球诸多央行推动外汇储备资产多元化配置的重要方式，这背后有通胀、地缘政治风险、西方国家制裁措施、全球储备货币体系多极化趋势等因素。原文链接

投资慧眼2024-08-16

easyMarkets易信：2024年8月16日美国数据向好，市场风险偏好情绪升温，风险资产价格上涨

布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于下方位置重要性，可以尝逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。英镑英国昨日制造业，工业产出数据好于预期，加上晚间市场风险偏好情绪升温，英镑兑美元探底回升。由于市场对美国经济软着陆有一定预期，这限制了美元进一步下跌的空间。反观英国央行年内有跟随欧银降息还2次预期，加上近期英国社会骚乱或将影响英国服务业的前景。所以在利好持续出现前，英镑兑美元要大幅上涨存在一定难度。技术上英镑上方1.2875是压力，突破看1.294附近，支撑是1.282，破位看1.28附近。指标看布林线开口横盘略向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线受到美国利好数据，以及美股飙升的压力，而一度震荡走跌。但由于投资人对于地域局势风险依然有顾虑，这使得多头始终不愿轻易放弃。日内由于缺乏重要数据指引，如中东局势依然风险可控，这对于黄金来说是负面背景。周末只有中东局势恶化，如此才能增强黄金的避险价值。技术上黄金上方2470美元附近是压力，突破看2475美元附近，支撑是2445美元附近，破位看2430美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡，交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年08月16日周一 ① 待定恒生指数公司宣布恒生指数系列检讨结果 ② 14:00 英国7月季调后零售销售月率 ③ 17:00 欧元区6月季调后贸易帐 ④ 20:30 美国7月新屋开工总数年化 ⑤ 20:30 美国7月营建许可总数 ⑥ 22:00 美国8月一年期通胀率预期初值 ⑦ 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑧ 次日01:00 美国至8月16日当周石油钻井总数 ⑨ 次日01:25 美联储古尔斯比参加一场炉边谈话请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-08-16

易信easyMarkets2024-08-16

Bloomberg：大基金持续进场比特币ETF年内吸引170亿美元净流入

年以来一直涉足加密货币领域。 “我们的交易策略之一是在 ETF 生态系统中提供流动性，”他说。“鉴于当前的政治顺风，我们预计美国将推出更多产品，包括比特币 ETF、Solana ETF 和其他潜在产品的期权。这一扩张将为我们的交易策略创造更多机会。” 来源：金色财经

金色财经2024-08-16

李再金：黄金宽幅震荡，亚盘先看多！

冷静，从而做出更明智的决策。更多实时交易策略，如：黄金欧元英镑美日美原油等品种可添加我的微信获取！本人承诺：凡添加本人微信者即可免费获取策略和解套！

李再金分析师2024-08-16

孙天翊：8.16黄金今日多空布局及原油趋势分析在线解套

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AAA孙天翊2024-08-16

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