今日(2024年7月22日),7月贷款市场报价利率(LPR)报价出炉,央行将1年期和5年期以上LPR利率分别下调10个基点至3.35%和3.85%。上月LPR分别为3.45%和3.95%,维持了4个月不变。今年2月,作为个人住房贷款和企业中长期贷款定价参考基准的5年期以上LPR利率下降25个基点,是LPR改革以来的最大下调幅度。1年期LPR上一次调降要追溯到去年8月。
申万宏源此前指出,如果LPR报价下调,预计会带动债市收益率阶段性快速下行,考虑到央行对长债收益率快速下行的容忍度较低,不排除央行会通过借入再卖出国债的方式调节长债收益率,预计会明显放大长债收益率波动。
截至 10:07,国债30ETF(511130)上涨0.21%,最新价报102.24元,盘中成交额已达1.09亿元,换手率7.09%。规模方面,国债30ETF最新规模达15.30亿元。
从资金净流入方面来看,国债30ETF近3天获得连续资金净流入。
国债30ETF紧密跟踪上证30年期国债指数,上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中,选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本,以反映沪市相应期限国债的整体表现。
短债方面,国开ETF(159650)上涨0.05%,最新价报104.68元,盘中成交额已达6939.07万元。规模方面,国开ETF近1周规模增长2755.61万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金1/2。份额方面,国开ETF近1月份额增长461.60万份,新增份额位居可比基金1/2。
资金流入方面,国开ETF最新资金净流入104.62万元。拉长时间看,近5个交易日内有4日资金净流入,合计“吸金”4352.73万元。
数据显示,杠杆资金持续布局中。国开ETF最新融资买入额达144.35万元,最新融资余额达4.18亿元。
方正证券指出,与LPR报价的正式调降相比,货币政策更加在意LPR报价的质量,基于当前LPR报价和最优质客户贷款利率出现偏离,后期货币政策或将重新为LPR找一个政策利率作为定价锚,近期正式确立为主要政策利率的7天期逆回购利率,或者在新的“利率走廊”调控机制下更加平稳运行的DR007以及DR001,都具备作为贷款基准利率的条件。LPR报价机制的修正,将缩减LPR和最优质客户贷款利率的偏离度,事实上推动贷款利率继续下行,驱动实体经济流动性扩张。
国债30ETF(511130)
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