规模全球居首的日本国家养老基金在截至9月份的三个月里亏损6,832亿日元(45亿美元),其持有的国内债券创纪录地大幅下降。
年金积立金管理运用独立行政法人周四在东京表示,基金当季亏损0.3%。一位发言人称,总资产略有上升,至219.32万亿日元,因为有资金从管理养老金的政府账户转入。国内债券下跌2.7%,创下该基金前身自2001年开始投资以来的最大跌幅。日本股票回报2.5%。
美元兑日元走强支撑了海外资产。基金持有的海外股票下跌0.1%,非日本债券下跌0.8%;美元兑日元在此期间上涨超过3%。
日本债券第三季下跌
该基金约有四分之一的资产是日本国内债券,这次亏损显示,随着日本央行缓慢退出超宽松货币政策,持有这些证券的风险越来越大。在央行调整刺激措施以允许长期收益率小幅走高之后,基准10年期日本国债收益率本周触及10年新高。
理事长宫园雅敬在声明中表示,将从长期角度进行投资,履行受托义务,储备资金来支持养老金体系。
资产 | 7-9月表现 | 9月底配置 | 目标配置 |
---|---|---|---|
国内债券 | -2.7% | 26.56% | 25% (±7个百分点) |
国内股票 | +2.5% | 24.52% | 25%(±8个百分点) |
外国债券 | -0.8% | 24.19% | 25%(±6个百分点) |
外国股票 | -0.1% | 24.72% | 25% (±7个百分点) |
第三季,MSCI全球指数下跌3.8%,标普500指数下跌3.7%,东证指数上涨1.5%。10年期美国国债收益率上涨73个基点,10年期日本国债收益率上涨37个基点。