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对特朗普获胜三思!对冲基金开始押注美元……

2024-11-05 20:02:52
风起
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摘要:由于美国大选结果难以预测,一些对冲基金倾向货币期权,以期在卡玛拉·哈里斯赢得总统职位时能从美元贬值中获利。

FX168财经报社(亚太)讯 由于美国大选结果难以预测,一些对冲基金倾向货币期权,以期在卡玛拉·哈里斯赢得总统职位时能从美元贬值中获利。

周二,美元指数在亚洲基本持平,昨日曾一度下跌超过0.7%。该指数在10月上涨2.9%,为两年来最大涨幅,部分原因是对特朗普获胜的押注。

在先前被视为特朗普安全区的爱荷华州,其民调结果非常接近,使得杠杆基金重新评估大选结果,一些基金在周一解除对美元看涨的押注。还有一些基金采取了进一步行动,购买欧元和澳元的看涨期权,认为如果民主党候选人哈里斯获胜,美国货币将走软。

“我们看到一些对冲基金对美元走弱的兴趣,尤其是通过外汇期权,主要是对澳元和欧元,”巴克莱银行亚洲区外汇期权主管Mukund Daga表示。他说,在爱荷华州民调结果出来后,客户最青睐的是期限为一周至一个月的澳元看涨价差期权。

市场各类交易者正准备应对可能的动荡选举结果,许多人在这场竞争激烈的选举中对投资策略进行最后的调整。周一(11月4日)也就是大选投票前一天,彭博美元指数出现自8月以来的最大跌幅,因为投资者重新评估特朗普或哈里斯获胜的可能性。

花旗集团策略师Daniel Tobon等人指出:

“特朗普胜利可能让美元上涨3%,而哈里斯获胜可能导致美元下跌约2%。”

逾3,000亿美元外汇期权市场的仓位也支持这一趋势:美国存管信托与清算公司(DTCC)11月到期的欧元/美元看涨期权交易超过2亿欧元(2.18亿美元),是看跌期权的2.5倍多。这个比正常更高的押注将从欧元兑美元的走强中受益。

澳元也出现了类似的趋势,DTCC数据显示,11月到期的1亿澳元或以上的交易数据显示,看涨期权与看跌期权之比约为2.5比1。

波动性飙升

在美国政局不确定性下,欧元兑美元的一周隐含波动率飙升至2023年3月以来的最高水平,而澳元的隐含波动率则是自2022年12月以来的最高水平。

AVM Capital Pte.首席投资官Ashvin Murthy表示:

“如果哈里斯获胜,额外关税的威胁减小。我们将看到所有对美出口大国的货币表现优于美元,而美元将回吐过去一个月的大部分收益。”

K2 Asset Management对冲基金研究主管George Boubouras表示:

“特朗普胜利交易的一部分是看涨美元,但爱荷华州的民调确实加速了对美元看涨押注的重新考虑。随着投票的进行,期权市场的波动性只会越来越大。”
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